1
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利用PGARCH-M模型估计风险值 |
王苹
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《科学技术与工程》
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2009 |
0 |
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2
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对我国开放式基金风险的实证研究——基于GARCH模型的VaR方法 |
陈权宝
连娟
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《经济问题》
CSSCI
北大核心
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2008 |
15
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3
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基于VaR-GARCH模型族的我国豆粕期货市场风险分析 |
孙景云
李永军
田丽娜
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《甘肃科学学报》
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2013 |
3
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4
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Copula-SV-GED模型的投资组合风险分析 |
周鑫
刘琼荪
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《科学技术与工程》
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2010 |
0 |
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5
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已实现GARCH-GED模型的研究及应用 |
魏正元
余徳英
李素平
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《重庆理工大学学报(自然科学)》
CAS
北大核心
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2018 |
2
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6
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我国外汇储备汇率风险测度 |
杨世娟
卢维学
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《佳木斯大学学报(自然科学版)》
CAS
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2017 |
0 |
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7
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风险值和尾部条件期望的实证比较分析 |
王苹
翟富菊
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《科学技术与工程》
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2009 |
0 |
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8
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基于GARCH模型的风险价值在现货黄金市场的比较研究 |
王凤
王中香
何穗
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《湖北师范学院学报(自然科学版)》
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2009 |
0 |
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9
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GARCH族模型计算中国股市在险价值(VaR)风险的比较研究与评述 |
龚锐
陈仲常
杨栋锐
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《数量经济技术经济研究》
CSSCI
北大核心
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2005 |
99
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10
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基于GARCH模型的VaR方法对我国开放式基金风险的分析 |
周泽炯
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《经济管理》
CSSCI
北大核心
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2006 |
13
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11
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VaR方法在股票投资风险管理中的应用 |
姚银红
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《华中师范大学研究生学报》
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2015 |
1
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12
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基于不同分布EGARCH模型的EU ETS价格波动和风险研究 |
吴振信
万埠磊
王书平
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《数学的实践与认识》
北大核心
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2016 |
3
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