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基于VaR的开放式股票型基金市场风险的测量与评价
被引量:
9
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作者
杨湘豫
彭丽娜
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2006年第4期45-47,共3页
通过采用半参数法计算投资组合VaR,得到相应VaR的近似置信区间,并结合成分VaR、边际VaR对投资组合VaR进行分解,结果发现,VaR作为风险管理工具同样可以有效应用于开放式股票型基金市场风险的测量与评价。
关键词
市场风险
var半参数法
成分
var
边际
var
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职称材料
题名
基于VaR的开放式股票型基金市场风险的测量与评价
被引量:
9
1
作者
杨湘豫
彭丽娜
机构
湖南大学数学与计量经济学院
出处
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2006年第4期45-47,共3页
基金
国家自然科学基金项目(70372040)
文摘
通过采用半参数法计算投资组合VaR,得到相应VaR的近似置信区间,并结合成分VaR、边际VaR对投资组合VaR进行分解,结果发现,VaR作为风险管理工具同样可以有效应用于开放式股票型基金市场风险的测量与评价。
关键词
市场风险
var半参数法
成分
var
边际
var
Keywords
Market Risk
Value at Risk
Semi- parametric Approach
Component
var
Marginal
var
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于VaR的开放式股票型基金市场风险的测量与评价
杨湘豫
彭丽娜
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2006
9
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