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运用VaR工具分析投资组合风险
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作者 申卓明 宋瑞敏 霍利君 《财会月刊(中)》 2010年第9期57-59,共3页
本文运用VaR工具和RAROC指标来调整资产比例,从而动态调整投资组合的风险,使投资组合的收益最大、风险最小。这为投资者和投资机构提供了借鉴。
关键词 成分var var工具 RAROC 投资组合风险
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