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开放式基金投资风险的VaR模型算法
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作者 陶志刚 李志波 《大庆石油学院学报》 CAS 北大核心 2007年第5期114-116,共3页
采用投资收益的方差或标准差来度量开放式基金投资风险的方法有较大的弊端,而采用VaR模型分析投资风险具有直观、简便的优势.华安创新基金投资风险实证分析表明,用VaR模型来测度基金投资风险可较准确的估计给定金融产品或组合在未来价... 采用投资收益的方差或标准差来度量开放式基金投资风险的方法有较大的弊端,而采用VaR模型分析投资风险具有直观、简便的优势.华安创新基金投资风险实证分析表明,用VaR模型来测度基金投资风险可较准确的估计给定金融产品或组合在未来价格的波动,损失用货币单位来表达的方式体现了直观性与一致性的统一. 展开更多
关键词 开放式基金 投资风险 var模型算法 实证分析
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