议风险度量VaR模式

VaR风险价值,指风险资产在一个给定的置信水平和持有其间的条件下,将会发生的最大期望值。目前基于VaR度量金融风险已成为国外大多数金融机构广泛采用的衡量金融风险大小的方法,本文就将介绍这一时下流行的VaR风险度量模式。

VAR法在我国信贷风险管理中的应用策略

VAR法(Value at Risk,风险价值)是现代西方国家最具有代表性的风险管理模式和管理方法。本文认为,我国商业银行在信贷风险管理运用中,应克服制度与技术上的障碍,加快我国数据库建设,建立先进的管理信息系统,与其他风险管理手段相结合,不断完善银行的内部评级体系,在基本的风险控制框架内大胆开展业务。

基于后悔值的财务风险重新度量

正确进行财务风险的度量与分析,才能为财务风险决策的预防和控制提供准确的依据。该文在对现行企业财务风险度量模式进行评析的基础上,提出通过风险评估与评价指标后悔值来对财务风险进行重新度量,以此来弥补现行度量模式的缺陷。该文对理财实践有一定的借鉴意义。

CPI与产业结构互动关系的实证——以北京市为例

CPI是衡量市场物价总水平变动情况的重要指标之一,反映了消费和服务价格变动对城乡居民支出的影响程度。根据GDP生产法,GDP是三次产业总产值之和。本文使用三次产业分类法,以北京市为例,利用2000-2018年的北京市CPI、国内生产总值及三大产业产值的数据,建立VAR模型分析北京CPI与产业结构的互动联系,实证研究表明:CPI受三大产业影响要比三大产业受CPI影响更加的强烈,其中第一产业对CPI影响最大,其次是第三产业,最后是第二产业。因此,说明CPI变动受到了农产品以及价格浮动较为显著的影响,因此制定和完善和合理的价格体制,将CPI稳定在一个合理的水平是至关重要的。