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题名应用改进Hill估计计算在险价值
被引量:21
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作者
叶五一
缪柏其
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机构
中国科学技术大学统计与金融系
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出处
《中国科学院研究生院学报》
CAS
CSCD
2004年第3期305-309,共5页
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基金
国家自然科学基金 ( 10 0 710 82 )
教育部博士点基金
中国科学院和中国科学技术大学创新基金资助
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文摘
通过广义最小二乘法对Hill估计进行改进 ,估计尾部指数 ,克服了传统的Hill估计对样本阈值依赖的缺陷 ,并将此法应用到了在险价值的计算上 .由于传统的计算方法带来一些系统误差 ,对其进行了一些修正 ,并对中国的上证指数、恒生指数、道琼斯指数、纳斯达克指数 ,以及日经指数做了在险价值的计算 。
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关键词
在险价值
hill估计
广义最小二乘法
尾部指数
次序统计量
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Keywords
value at risk, hill estimator, gls(general least squares), tail index, order statistics
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分类号
F830.9
[经济管理—金融学]
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