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基于违约风险的Vasicek利率风险研究
被引量:
4
1
作者
曾黎
《数学理论与应用》
2010年第1期67-70,共4页
本文将非瞬时利率作为状态变量,通过Vasicek双因素期限结构模型得到了随机久期和凸度,并且讨论了考虑违约风险的Vasicek随机久期和凸度,使得对债券进行投资时,用Vasicek模型进行利率风险管理更加符合实际情况。
关键词
vasicek
模型
利率风险
违约风险
久期
凸度
下载PDF
职称材料
题名
基于违约风险的Vasicek利率风险研究
被引量:
4
1
作者
曾黎
机构
云南红河学院数学系
出处
《数学理论与应用》
2010年第1期67-70,共4页
文摘
本文将非瞬时利率作为状态变量,通过Vasicek双因素期限结构模型得到了随机久期和凸度,并且讨论了考虑违约风险的Vasicek随机久期和凸度,使得对债券进行投资时,用Vasicek模型进行利率风险管理更加符合实际情况。
关键词
vasicek
模型
利率风险
违约风险
久期
凸度
Keywords
vasicek model interest rate risk default hsk duration convexity
分类号
O211.67 [理学—概率论与数理统计]
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作者
出处
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被引量
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1
基于违约风险的Vasicek利率风险研究
曾黎
《数学理论与应用》
2010
4
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