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随机利率下的广义双指数跳扩散模型的欧式期权定价
1
作者 陈欣 《九江学院学报（自然科学版）》 CAS 2012年第3期50-52,55,共4页
笔者推广了双指数跳扩散模型,建立了广义双指数跳扩散模型,结合随机利率满足Vasicek随机模型,在市场无套利等条件下,应用傅里叶逆变换、测度变换等方法给出了随机利率下的广义双指数跳扩散模型的欧式期权定价公式.
关键词 vasicek随机模型 广义双指数跳扩散 测度变换 期权定价
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基于双指数跳扩散模型的可转换债券定价
2
作者 赵晶 《中央民族大学学报（自然科学版）》 2013年第S1期72-76,共5页
本文在股价服从双指数跳扩散过程以及随机利率满足Vasicek随机模型下,应用Fourier反变换,测度变换等方法给出了随机利率下的双指数跳扩散模型的可转债定价公式.
关键词 vasicek随机模型 双指数跳扩散模型 测度变换 可转债定价
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