1
次分数跳-扩散Vasicek随机利率下的重置期权定价
孙明明
《常熟理工学院学报》
2023
0
2
Vasicek随机利率模型下欧式期权定价的Mellin变换法
孙娇娇
《经济数学》
2019
2
3
基于Vasicek随机利率模型的美式期权三叉树定价
李昊轩
贺钰淇
张昊阳
解菲
《中国商论》
2020
1
4
基于分数Vasicek随机利率模型的保本基金定价研究
付秀艳
刘蕾蕾
陶祥兴
黄文礼
《浙江科技学院学报》
CAS
2013
0
5
次分数Vasicek随机利率模型下的欧式期权定价
郭精军
张亚芳
《应用数学》
CSCD
北大核心
2017
14
6
Vasicek随机利率模型下基于条件矩匹配的算术平均亚式期权定价
韦晓
《应用概率统计》
2024
7
基于跳聚集现象随机波动率短期利率模型的影响研究
张新军
江良
林琦
宋丽平
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2024
0
8
考虑Vasicek利率和相依风险的最优投资与再保险
米辉
狄文荣
林金官
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2023
1
9
Vasicek利率模型下具有随机障碍的动态保障年金的定价(英文)
董迎辉
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2013
4
10
随机利率Vasicek模型下的欧式缺口期权的定价研究
张艳
周圣武
韩苗
索新丽
《大学数学》
2012
5
11
Vasicek随机利率和纯生跳扩散模型下的期权定价
王献东
何建敏
《数学的实践与认识》
北大核心
2015
3
12
Vasicek利率模型下带有随机劳动收入的最优消费投资策略
于梦晴
王晶海
《金融理论与教学》
2017
1
13
马尔可夫随机利率模型下的年金精算
莫晓云
秦国华
欧辉
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2023
0
14
随机利率背景下具有一般违约负相关结构公司债券的定价
林建伟
宋丽平
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2023
0
15
随机利率下DC型养老金的随机微分博弈
杨鹏
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2018
3
16
随机利率下带干扰的双复合Poisson-Geometric过程双险种风险模型的破产概率研究
张邦
刘自强
宋鑫
《南华大学学报(自然科学版)》
2023
0
17
基于随机控制理论的一种最优投资消费模型
张洪天
《科技风》
2024
0
18
次分数随机利率模型下欧式期权定价的Mellin变换法
孙娇娇
《河北师范大学学报(自然科学版)》
CAS
2020
2
19
随机利率下亚式双币种期权的定价
郭培栋
陈启宏
张寄洲
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2010
11
20
随机利率下期权定价的探讨
田萍
张屹山
赵世舜
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2008
8