1
Vasicek随机利率模型下欧式期权定价的Mellin变换法
孙娇娇
《经济数学》
2019
2
2
基于分数Vasicek随机利率模型的保本基金定价研究
付秀艳
刘蕾蕾
陶祥兴
黄文礼
《浙江科技学院学报》
CAS
2013
0
3
基于Vasicek随机利率模型的美式期权三叉树定价
李昊轩
贺钰淇
张昊阳
解菲
《中国商论》
2020
1
4
基于跳聚集现象随机波动率短期利率模型的影响研究
张新军
江良
林琦
宋丽平
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2024
0
5
Vasicek随机利率模型下基于条件矩匹配的算术平均亚式期权定价
韦晓
《应用概率统计》
2024
6
随机利率Vasicek模型下的欧式缺口期权的定价研究
张艳
周圣武
韩苗
索新丽
《大学数学》
2012
5
7
Vasicek利率模型下具有随机障碍的动态保障年金的定价(英文)
董迎辉
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2013
4
8
基于随机控制理论的一种最优投资消费模型
张洪天
《科技风》
2024
0
9
随机利率下带干扰的双复合Poisson-Geometric过程双险种风险模型的破产概率研究
张邦
刘自强
宋鑫
《南华大学学报(自然科学版)》
2023
0
10
考虑Vasicek利率和相依风险的最优投资与再保险
米辉
狄文荣
林金官
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2023
1
11
次分数随机利率模型下欧式期权定价的Mellin变换法
孙娇娇
《河北师范大学学报(自然科学版)》
CAS
2020
2
12
基于Vasicek和CIR模型中的中国货币市场利率行为实证分析
谢赤
吴雄伟
《中国管理科学》
CSSCI
2002
83
13
基于Copula的两因子Vasicek利率模型实证研究
吴恒煜
陈鹏
严武
吕江林
《管理学报》
CSSCI
2010
4
14
Vasicek利率模型下的欧式期权买权定价
孙江洁
杜雪樵
《合肥工业大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2009
11
15
Vasicek利率模型下的欧式期权买权定价与数值分析
孙江洁
刘国旗
《合肥工业大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2011
6
16
随机利率条件下可转换债券定价模型的经验检验
范辛亭
方兆本
《中国管理科学》
CSSCI
2001
23
17
随机利率下综合人寿保险模型
郎艳怀
冯恩民
《大连理工大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2001
12
18
随机利率下的风险模型
张奕
李志英
《浙江大学学报(理学版)》
CAS
CSCD
2004
5
19
Vasicek利率模型下带有负债的投资组合优化
常浩
荣喜民
《上海交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013
2
20
随机利率下的比例赔付保险模型
迟国泰
刘冬
杜娟
《运筹与管理》
CSCD
2007
2