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基于Bayesian MCMC方法的美式障碍期权模拟定价
1
作者
陈敦勇
郭洁
孙玉东
《哈尔滨商业大学学报(自然科学版)》
CAS
2023年第5期596-603,共8页
在最小二乘蒙特卡洛(LSM)方法基础上,提出用加权最小二乘与蒙特卡洛(MC)方法相结合,得到加权最小二乘蒙特卡洛(WLSM)方法,研究了障碍期权模拟定价的问题.假设标的资产价格过程遵循几何布朗运动,分析了是否支付红利和生成期权价格路径的...
在最小二乘蒙特卡洛(LSM)方法基础上,提出用加权最小二乘与蒙特卡洛(MC)方法相结合,得到加权最小二乘蒙特卡洛(WLSM)方法,研究了障碍期权模拟定价的问题.假设标的资产价格过程遵循几何布朗运动,分析了是否支付红利和生成期权价格路径的问题.使用随机化Faure序列替换LSM方法中伪随机数,给出了WLSM方法在美式障碍期权定价的算法步骤.使用R语言对美式障碍上升敲出看跌期权(up-and-out put)在支付红利的情形下进行数值模拟,结果表明此方法与其他定价模型方法相比,定价更准确,说明该方法具有可行性和有效性.
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关键词
LSM
方法
wlsm方法
几何布朗运动
MCMC模拟
美式障碍期权
Faure序列
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职称材料
题名
基于Bayesian MCMC方法的美式障碍期权模拟定价
1
作者
陈敦勇
郭洁
孙玉东
机构
贵州民族大学数据科学与信息工程学院
贵州民族大学商学院
出处
《哈尔滨商业大学学报(自然科学版)》
CAS
2023年第5期596-603,共8页
基金
贵州省科学技术基金([2015]2076).
文摘
在最小二乘蒙特卡洛(LSM)方法基础上,提出用加权最小二乘与蒙特卡洛(MC)方法相结合,得到加权最小二乘蒙特卡洛(WLSM)方法,研究了障碍期权模拟定价的问题.假设标的资产价格过程遵循几何布朗运动,分析了是否支付红利和生成期权价格路径的问题.使用随机化Faure序列替换LSM方法中伪随机数,给出了WLSM方法在美式障碍期权定价的算法步骤.使用R语言对美式障碍上升敲出看跌期权(up-and-out put)在支付红利的情形下进行数值模拟,结果表明此方法与其他定价模型方法相比,定价更准确,说明该方法具有可行性和有效性.
关键词
LSM
方法
wlsm方法
几何布朗运动
MCMC模拟
美式障碍期权
Faure序列
Keywords
LSM method
wlsm
method
geometric Brownian motion
MCMC simulation
American barrier option
faure sequence
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
O212.8 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于Bayesian MCMC方法的美式障碍期权模拟定价
陈敦勇
郭洁
孙玉东
《哈尔滨商业大学学报(自然科学版)》
CAS
2023
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