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小波变换在金融数据分析中的应用
被引量:
30
1
作者
邓凯旭
宋宝瑞
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2006年第2期215-219,共5页
市场上的数据,从本质上讲都是一种时间序列。它和小波分析中的信号具有相同的特性。因此,完全可以将这些经济时间序列看成信号,应用小波变换进行分析和预测。
关键词
小波变换
时间序列
股票收盘价
下载PDF
职称材料
题名
小波变换在金融数据分析中的应用
被引量:
30
1
作者
邓凯旭
宋宝瑞
机构
上海交通大学数学系
出处
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2006年第2期215-219,共5页
文摘
市场上的数据,从本质上讲都是一种时间序列。它和小波分析中的信号具有相同的特性。因此,完全可以将这些经济时间序列看成信号,应用小波变换进行分析和预测。
关键词
小波变换
时间序列
股票收盘价
Keywords
wavelet transformation
,
time sequence
,
share price index
分类号
O212 [理学—概率论与数理统计]
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作者
出处
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被引量
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1
小波变换在金融数据分析中的应用
邓凯旭
宋宝瑞
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2006
30
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