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小波变换在金融数据分析中的应用 被引量:30
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作者 邓凯旭 宋宝瑞 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2006年第2期215-219,共5页
市场上的数据,从本质上讲都是一种时间序列。它和小波分析中的信号具有相同的特性。因此,完全可以将这些经济时间序列看成信号,应用小波变换进行分析和预测。
关键词 小波变换 时间序列 股票收盘价
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