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条件异方差模型资产价格泡沫检验量White调整研究
1
作者
江海峰
王晓强
《安徽工业大学学报(社会科学版)》
2022年第6期1-6,共6页
以扰动项服从GARCH(1,1)模型单位根过程为研究对象,引入异方差White调整模式构建资产价格泡沫检验量。理论研究表明,在大样本下,异方差White调整后检验量分布与非调整检验量分布相同;模拟显示异方差White调整检验量水平扭曲程度最低,在...
以扰动项服从GARCH(1,1)模型单位根过程为研究对象,引入异方差White调整模式构建资产价格泡沫检验量。理论研究表明,在大样本下,异方差White调整后检验量分布与非调整检验量分布相同;模拟显示异方差White调整检验量水平扭曲程度最低,在大样本下也具有满意的检验功效。实证研究证实使用异方差White调整检验量的必要性和合理性。
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关键词
条件异方差
white调整
资产价格泡沫
SADF检验量
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职称材料
题名
条件异方差模型资产价格泡沫检验量White调整研究
1
作者
江海峰
王晓强
机构
安徽工业大学商学院
出处
《安徽工业大学学报(社会科学版)》
2022年第6期1-6,共6页
基金
安徽省自然科学基金(1908085MG227)
安徽省高校研究生科学研究项目(YJS20210358)。
文摘
以扰动项服从GARCH(1,1)模型单位根过程为研究对象,引入异方差White调整模式构建资产价格泡沫检验量。理论研究表明,在大样本下,异方差White调整后检验量分布与非调整检验量分布相同;模拟显示异方差White调整检验量水平扭曲程度最低,在大样本下也具有满意的检验功效。实证研究证实使用异方差White调整检验量的必要性和合理性。
关键词
条件异方差
white调整
资产价格泡沫
SADF检验量
Keywords
conditional heteroscedasticity
white
adjustment
asset price bubble
SADF statistics
分类号
F224.0 [经济管理—国民经济]
O212.1 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
条件异方差模型资产价格泡沫检验量White调整研究
江海峰
王晓强
《安徽工业大学学报(社会科学版)》
2022
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