Hausdorff维数和Packing维数

设W^(t)∶R+N→Rd是N指标d维广义W inner过程,Bore l集E1,…,Em RN>.本文研究了在一定条件下,m项代数和W^(E1)W^(E2)…W^(Em)的H ausdorff维数和Pack ing维数的有关结论,其结果推广了文[3]的相关结果。

具有随机保费收入的多险种风险模型

本文将经典的破产模型中的保险费收到次数看作Possion过程,单一险种改进为多险种模型,考虑带干扰新模型的最终破产概率的一般式和破产概率的上界估计。