χ^(2)-散度信息集下的分布鲁棒优化问题

讨论了χ^(2)-散度刻画的信息集下的一类分布鲁棒优化问题.利用测度转换技巧及凸分析理论,得到该分布鲁棒优化问题的确定等价形式,其结构为经验分布下目标函数的期望添加了关于模糊因子和标准乘积的罚项.发现χ^(2)-散度下的机会约束问题可以转化为经验分布下的更为保守的机会约束问题.最后讨论了一个χ^(2)-散度信息集下的分布鲁棒投资组合问题并得到了其解析解.