Y可观典范型广义系统降阶Wiener状态估值器

用现代时间序列分析方法,基于ARMA新息模型和白噪声估计理论,提出了在Y可观典范型下广义系统的降阶Wiener状态估值器。它们可统一处理,滤波,平滑和预报问题且具有渐进稳定性。在计算上与非降阶的方法相比明显地减少了计算负担,同多项式方法相比避免了求解Diophantine方程。仿真例子说明了所提的理论和算法的有效性。