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基于Levy-GARCH模型的股票市场尾部风险度量研究 |
朱福敏
宋佳音
刘仪榕
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《中央财经大学学报》
北大核心
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2024 |
0 |
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2
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基于小波分解和ARIMA-GARCH-GRU组合模型的制造业PMI预测 |
陆文星
任环宇
梁昌勇
李克卿
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《工业工程》
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2024 |
0 |
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3
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混合Beta分布GARCH模型的EM算法求解与实证分析 |
石凯
刘洪江
孙峰
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《统计与决策》
北大核心
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2024 |
0 |
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4
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房地产企业资本结构对股价波动的传递效应分析——基于结构化GARCH模型 |
王虹
唐媛媛
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《湖南大学学报(社会科学版)》
北大核心
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2024 |
0 |
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5
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基于ARIMA-GARCH模型的人民币汇率波动研究 |
王艺柳
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《中国商论》
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2024 |
0 |
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6
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基于GARCH类模型对美国股市波动性的对比分析 |
李姜悦
沈慈慈
王伟杰
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《商展经济》
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2024 |
0 |
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7
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金融时间序列的波动持续性与优化投资组合关系——基于GARCH(1,1)模型矩的视角 |
李宛洁
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《现代商业》
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2024 |
0 |
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8
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一个新的稳健ARCH检验和YJ-GARCH模型 |
李海奇
Sung Y.Park
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《统计研究》
CSSCI
北大核心
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2011 |
1
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具有时变杠杆效应的已实现GARCH模型 |
林金官
毛义之
郝红霞
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《统计学报》
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2023 |
0 |
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10
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高频GARCH模型的最优抽样分析 |
程凌筠
宋泽芳
张兴发
李莉丽
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《广州大学学报(自然科学版)》
CAS
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2023 |
0 |
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基于GARCH模型的上证50ETF期权风险对冲策略研究 |
李晶
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《经济问题》
北大核心
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2023 |
1
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基于GARCH模型的天然气期货价格波动特征分析 |
王钰瑶
王传会
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《应用数学进展》
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2023 |
0 |
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基于GARCH模型族的集装箱海运价格波动特征研究 |
何祎喆
袁象
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《建模与仿真》
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2023 |
0 |
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基于ARMA-GARCH组合模型的汇率波动性预测 |
蔡斌坚
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《现代信息科技》
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2023 |
1
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15
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基于损失函数的GARCH类模型波动率预测评价 |
王苏生
李光路
王俊博
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《运筹与管理》
CSCD
北大核心
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2023 |
0 |
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16
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基于TGARCH-偏态t分布模型的美元兑人民币汇率波动实证分析 |
李潇怡
李芳
王忠辉
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《中阿科技论坛(中英文)》
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2023 |
0 |
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17
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基于机器学习偏差校正的GARCH波动率模型预测 |
许敏
盛静文
袁欣
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《计算机应用与软件》
北大核心
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2023 |
0 |
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基于Markov-switching GARCH模型的上证50ETF期权定价分析 |
闫海波
彭凤娇
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《甘肃科学学报》
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2023 |
0 |
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基于GARCH-VaR模型的上证指数风险度量 |
孟珊
徐佳文
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《建模与仿真》
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2023 |
0 |
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20
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基于GARCH类模型对比分析中美两国科技企业股票数据的实证分析 |
李彪
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《统计学与应用》
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2023 |
0 |
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