基于Zipf分析的Brent原油价格行为的实证研究

对国际汽油主要基准价格———Brent原油价格时间序列,结合投机者的投资时间尺度τ和收益预期ε进行研究,运用Z ipf分析方法,将石油价格的τ-收益率序列映射为三字符序列(绝对频率)和二字符序列(相对频率);通过在不同的时间标度下分析序列中价格波动的涨跌信息,得到价格看涨概率与看跌概率的偏差并结合τ和ε进行了初步分析;通过对绝对和相对频率的分析,探讨了τ和ε对于价格行为的影响。

中国特殊时段旅游流时空分布特征研究——以“十一”黄金周为例

文章通过时间序列分析、游客密度指数和Zipf结构分析法,遵循整体到局部到个体、再到个体间的联系这一逻辑顺序,对中国"十一"黄金周旅游流进行了时间和空间分布特征研究,并得出以下结论:(1)时间维度上,中国"十一"黄金周的旅游人数自黄金周制度实行以来就一直处于稳步增长状态,且增长趋势大体符合拟合曲线,仅2012年出现较大偏差;(2)"十一"黄金周时期,中国各经济区域旅游在发展趋势上呈现中部最快,其次是南快北慢、东快西慢的特征;(3)中国"十一"黄金周旅游流在空间上的分布呈现交叉梯形格局,与中国的区域经济发展大体一致;(4)近5年,各年度中国"十一"黄金周旅游流在局部范围里拟合效果较好,具有明显的分形特征,特别是规模位序靠前的各省市区的旅游流等级规模较为集中。

基于Zipf的汽油价格行为研究

运用Zipf分析方法对国际汽油日价格行为的动力学特点进行了研究,利用价格波动中的涨跌信息,观察到两个关键点,在这两个关键点处,发生不同交易主体控制下的交易行为的转换.该结论对规避汽油价格风险,指导不同交易主体交易行为有一定参考意义.