具有对数正态分布的alpha序列过程统计推断

进一步研究具有对数正态分布的alpha序列过程中三个重要参数2,,的统计性质进而能更好地研究alpha序列过程中的一些统计推断问题,分别采用基于最小二乘估计法的非参数推断方法以及基于最大似然估计法的参数推断方法,得到了关于alpha序列过程中的三个重要参数2,,的估计量.由于所得出的估计量的渐近正态性不易得出,无法评断各估计量的好坏,进一步采用蒙特卡罗方法对这些估计量进行了数据模拟,通过模拟结果来比较各个估计量的优良性.模拟结果显示,参数推断在大多情况下都要优于非参数推断.该成果对于在alpha序列过程的应用中的估计量的选择上有重要的参考价值和指导意义.