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GARCH模型的经验似然估计 被引量：1
1
作者 张芳 《四川理工学院学报（自然科学版）》 CAS 2012年第5期87-91,共5页
以计量经济学中ARCH模型族为背景,对GARCH模型进行讨论和研究。讨论了基于GED分布的β-ARCH模型和GARCH模型的经验极大似然估计的求解方法,得到了相应的平稳模型的大样本性质定理。
关键词 自回归条件异方差(arch)模型 广义自回归条件异方差(Garch)模型 经验似然估计
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Bootstrap法对时间序列问题预测区间的修正 被引量：3
2
作者 张芳 孟昭为 《山东理工大学学报（自然科学版）》 CAS 2010年第4期12-14,共3页
针对时间序列问题中线性预测的局限性,引入Bootstrap算法解决了MA模型和ARCH模型的预测问题.使得上述问题归结为一个条件期望值的求解,并对该预测问题进行了优化.
关键词 预测区间 BOOTSTRAP法 自回归条件异方差模型(arch)
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