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离散时间风险模型有限时间破产概率的一致估计
1
作者
王志明
郭星星
《武汉科技大学学报》
CAS
2012年第2期148-151,共4页
研究净损失是二元上尾独立同分布,并且分布函数是D∩L类的离散时间风险模型,得到离散时间风险模型有限时间破产概率的一致估计。
关键词
二元上尾独立
破产概率
一致估计
下载PDF
职称材料
题名
离散时间风险模型有限时间破产概率的一致估计
1
作者
王志明
郭星星
机构
武汉科技大学冶金工业过程系统科学湖北省重点实验室
武汉科技大学理学院
出处
《武汉科技大学学报》
CAS
2012年第2期148-151,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(60904060)
文摘
研究净损失是二元上尾独立同分布,并且分布函数是D∩L类的离散时间风险模型,得到离散时间风险模型有限时间破产概率的一致估计。
关键词
二元上尾独立
破产概率
一致估计
Keywords
bivariate upper-tail inctependent
ruin probability uniform estimate
分类号
O211.5 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
离散时间风险模型有限时间破产概率的一致估计
王志明
郭星星
《武汉科技大学学报》
CAS
2012
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