1
|
大宗交易的价格发现功能——来自沪深股市的经验证据 |
陈磊
李平
廖静池
许香存
|
《证券市场导报》
CSSCI
北大核心
|
2013 |
6
|
|
2
|
基于VECM-PT-IS模型的我国三大股指期货价格发现功能对比研究 |
魏建国
李小雪
|
《武汉理工大学学报(社会科学版)》
CSSCI
|
2016 |
7
|
|
3
|
永久/暂时模型及信息分享模型下交叉上市公司价格发现研究——基于A+H股上市公司的实证检验 |
陈学胜
周爱民
|
《软科学》
CSSCI
北大核心
|
2009 |
5
|
|
4
|
基于高频数据的沪深300指数期货价格发现能力研究 |
何诚颖
张龙斌
陈薇
|
《数量经济技术经济研究》
CSSCI
北大核心
|
2011 |
77
|
|