资管新规是否降低了银行风险——基于双重差分模型的实证检验

基于中国商业银行微观视角,利用2014-2020年中国143家银行的面板数据,通过双重差分模型实证检验了资管新规政策对银行风险的影响及作用机制。结果显示,资管新规的实施能够显著降低银行风险。机制检验表明,资管新规通过提升银行资本充足水平及增强银行盈利能力,进而降低银行风险。异质性分析表明,资管新规的实施能够更加有效地降低非国有银行的风险。因此,应继续坚持资管新规对银行的有序规范、提升银行资本充足水平及增强银行盈利能力。

地域投机文化如何影响地方银行信贷风险?——兼论宏观审慎管理与微观审慎监管的影响

投机文化作为一种非正式制度,会对地方银行信贷风险产生重要影响。研究发现:浓厚的投机文化氛围会导致地方银行面临严重的信息不对称,因而会加剧其信贷风险。一方面,投机文化可以通过促使地方银行过度进行风险承担和过度加速资本周转两条途径加剧信贷风险。另一方面,净利差收窄和同业竞争加剧带来的压力均会加剧投机文化的不利影响。加强微观审慎监管可以抑制投机文化的不利影响。宏观审慎管理方面,收紧贷款发放条件和提高流动性要求均有助于抑制投机文化的不利影响;单纯提高静态的资本要求则容易造成“逆向激励”的问题。

基于风险视角的商业银行资本充足监管有效性研究

在引入基本期权模型进行理论分析的基础上,运用成对样本检验、回归分析、协整和Granger因果检验等方法,对1998-2010年间资本充足监管对我国商业银行风险的影响进行了实证检验。结果表明:实施资本充足监管可以在一定程度上降低银行信贷风险,但这种影响是短期和不连续的,资本充足率和银行风险之间的长期均衡关系和相互因果关系都不明显,资本充足监管的长期有效性明显不足。

监管压力、市场竞争力与银行稳健性——基于中国48家商业银行的实证分析

基于2004年~2015年中国48家商业银行年度非平衡面板数据,实证检验了监管压力与市场竞争力对银行稳健性的影响。结果表明,监管压力对我国商业银行的稳健性具有显著的负向影响,并且对大型银行具有更强的负向作用,对城市商业银行的负向作用明显弱于其他类型银行;市场竞争力对银行业稳健性具有显著的正向影响,并且对于不同类型的银行无明显差异。此外,不同类型银行监管压力与市场竞争力的交互作用与稳健性之间的关系存在差异:交叉作用增加了小型银行的稳健性,却显著降低了大型银行的稳健性。另外,金融危机的发生强化了银行稳健性的动态一致性特征,随着资本监管压力和银行业竞争性的上升,银行稳健性对监管压力和市场竞争力的敏感性显著增强。

商业银行会计政策与监管标准的差异及协调——基于我国商业银行监管视角

在现行监管制度框架内,商业银行受会计政策与监管标准双重约束,在促进金融稳健发展的同时易引发冲突。本文从商业银行会计政策和监管体系框架入手,梳理了宏观和微观层面的监管体系。基于2019年度我国商业银行会计政策和监管实施情况,分析了商业银行会计政策与监管标准在数据口径、资本确认目标和原则、金融工具分类、公允价值管理和减值准备等方面存在的差异。差异引发一些监管问题,不利于充分运用会计政策和监管标准加强金融监管,防范金融风险。建议建立监管协调机制,发挥会计政策与监管标准双向优势,防范金融工具创新业务风险。

论中国银行业的对外开放和对内开放——兼谈台湾地区银行业开放的经验

文章从对国民待遇问题的重新检视出发,分析了我国民间金融发展的客观态势,提出了我国银行业应加快对内开放的政策建议,并结合台湾地区银行民营化的实践,指出了我国银行业在对内开放中应在市场准入标准、金融监管、银行退出机制设计等方面借鉴有益经验,以促进民营银行稳健成长。

银行业宏观审慎监管与货币政策协调问题的文献分析

传统监管经济学关于"监管分权"和"机构分立"的理论已不能满足新时期监管变革的要求。2008年全球金融危机暴露出来的问题首先是缺乏协调的"职能分立"造成不同监管部门的信息不对称。危机发生后的一系列金融改革与调整,显示出银行业宏观审慎监管与货币政策关系变化新趋势:两类政策间关系将更加互补,更加高效和更加协调完整。与传统改革主要探讨监管机构的职能应分权还是应集中不同,新一轮监管理论变革与监管制度改革转向不同监管机构之间如何有效协调的制度探讨。围绕银行业宏观审慎监管与货币政策协调的三个理论支柱梳理文献,以"支柱形式"将银行业宏观审慎监管政策与货币政策协调这一实践问题内化为监管部门平衡政策效果,强化沟通搭配的制度问题。

巴塞尔Ⅲ及其对中国银行业的影响

分析了巴塞尔Ⅲ资本监管改革的理念和内容,按照巴塞尔Ⅲ和中国银监会资本监管方案的标准,以17家上市商业银行2010年的数据为例,测算了新指标对银行业的短期和长期影响。研究表明,无论从资本充足率还是杠杆率角度看,中国银行业的短期资本缺口不大,但长期资本缺口巨大。因此,监管部门应加强合作,密切关注银行业在实施巴塞尔Ⅲ期间对实体经济和资本市场的影响。

贷款新规对商业银行经营管理的影响——基于关系银行业务理论分析

后危机时代的国内外经济形势复杂多变,对商业银行的信贷风险管理能力和审慎经营能力提出了更高要求。2009年7月,银监会出台了贷款新规,相对于已经习惯于"统借统还"模式的银行与企业来说,借贷双方都将面临着巨大的冲击。本文从关系银行业务理论出发,分析了关系银行业务对银行监督的正面效应与负面效应,探讨了商业银行实施贷款新规对信贷管理的影响,揭示了贷款新规出台后,商业银行经营面临的困难与挑战,并提出了相关政策建议。

货币政策与宏观审慎管理的协调配合——基于中国六部门DSGE模拟分析

实现宏观经济的长期最优稳态,需要货币政策与宏观审慎管理的协调配合。基于我国企业的二元特征,考虑政府债务和价格型货币政策等因素的影响,构建包括家庭、企业(国有企业、非国有企业)、商业银行、货币政策部门、宏观审慎管理部门以及政府的六部门动态随机一般均衡模型(DSGE),研究不同情形下技术冲击和金融冲击对我国宏观经济的影响,结果表明:受到国有企业技术冲击时,独立使用货币政策可以维护宏观经济和金融体系的稳定;受到非国有企业技术冲击时,独立使用货币政策可以维护经济系统的稳定,加入宏观审慎管理可以改善金融体系;受到金融冲击时,则需要货币政策与宏观审慎管理配合实施,以实现宏观经济和金融体系的稳定。为实现经济和金融的长期稳定,货币政策与宏观审慎管理应该相互配合,以应对不同的冲击。

对完善中国网络银行法律制度的思考

近年来,中国大陆网络银行业务和网络银行立法都取得了巨大的发展,网络银行业极大地促进了中国经济和金融业的发展。然而,在网络银行业运营过程中也存在着一些问题,主要表现为网络银行安全法规不够完善、网络银行交易管辖权难以确定、传统银行分业监管与网络银行混业经营之间存在冲突、网络银行内部监管规定不够明确等。这些问题严重地阻碍了网络银行业的发展。本文拟对上述问题进行深入探讨,以期促进中国大陆网络银行法制的完善和网络银行业的健康发展。

银行风险管理前沿理论及对我国银行业监管的影响

信用风险、操作风险和市场风险的控制与实施对于银行业的安全运行至关重要。随着"金融脱媒"现象日益显现、世界范围内金融业竞争加剧,同时,伴随着网络等高科技的发展,银行业的风险量化管理、全面管理等前沿理论逐渐被提出并付之实践,这将对我国金融监管的思路与理念产生较大影响。传统的合规性监管向审慎性监管、试行风险量化式监管、风险预约选择/承诺制监管等前沿性理论的转变必将对我国银行业监管制度产生深远影响。根据新巴塞尔协议精神,建立科学、严密、高效的治理制度和银行内部控制制度势在必行,以风险意识为核心的企业文化建设待以推行。

新巴塞尔协议与我国银行监管

巴塞尔协议代表着国际银行业监管的发展趋势。本文介绍了巴塞尔协议的发展历程及其监管思想的演变,分析了新巴塞尔协议的特点,提出了完善我国银行监管的措施。

中美网上银行发展的对比与思考

我国的银行业在信息技术的推动下进入了新的阶段。电子银行 ,特别是电子银行中的网上银行业务得到了如火如荼的发展。网上银行的灵活。

商业银行经济资本管理影响机理研究——以金融环境约束为视角

经济资本管理作为世界主流商业银行的资本管理利器,已逐渐被国内大型商业银行加以利用。商业银行经济资本管理也成为研究热点并取得了丰富的研究成果,但现有文献多侧重计量分析,忽略了经济资本管理的影响机理研究。以"刺激—机体—反应"理论为基础,从金融环境约束的视角构建商业银行经济资本管理影响机理模型,该模型表明:金融市场环境、区域发展环境、社会经济环境、金融供给者、消费者和监管者等都是商业银行经济资本管理的重要约束因素。

过度医疗的危害及其预防探讨

本文通过对过度医疗的研究,指出了过度医疗的主要危害是损害经济发展、扰乱医疗秩序、浪费医疗资源、恶化医患关系、加大医疗风险、推高腐败几率等。提出了预防过度医疗的具体措施,即加强法制建设、制订诊疗规范、开展医德教育、强化医疗监管、调整分配制度、普及医学知识、公开医疗信息。其目的是有效抑制过度医疗的发生,为患者提供安全、优质、高效的就医环境。

中国银行业资本监管的比较研究

文章基于90年代以来大量监管文件和数据,对中国银行业资本监管体系的演进过程进行了梳理,通过比较研究的方法,详细分析了资本定义、风险权重、资本计量方法、资本监管体系和违规惩罚措施等方面的发展变化和演变过程。揭示了中国银行业资本监管的发展动态与脉络,展示了中国银行业资本监管体系从简单的资产负债管理到基于内部评级法的组合管理,从单一风险管理到全面风险管理,从微观监管到宏观审慎监管的演变过程。最后,为进一步改进资本监管,文章提出了资本监管的改进建议,如监管当局应重视银行风险行为的异质性,制定差异化的监管政策等。

我国商业银行应对巴塞尔协议最新规定的策略研究

由美国2007年次贷危机引发的全球金融危机和当前的欧债危机,极大地影响了着全球经济的发展。世界银行业随之而来的重重危机和剧烈震荡,也对监管部门提出了更高要求和挑战。随着巴塞尔协议Ⅲ的应运而生,中国不仅需要跟进世界监管标准,更要认清自身,找出差距,在此基础上从加快转变发展模式、扩宽资本补充渠道、完善资产和负债全面匹配的流动性管理机制、创新金融监管模式以及增强宏观审慎的协同效应等方面着手应对新的监管要求。

论经济全球化背景下的外资银行金融监管

我国正加快融入金融一体化和全球化,传统的金融监管模式已不能适应中国加入世贸后的新形势。在金融全球化、经济一体化背景下,机遇与挑战并存,只有通过监管理论创新进而达到监管制度创新,积极学习借鉴国际金融监管先进经验,在发展中加强监管,以监管促开放,促引进,促发展,我们就一定能够迎头赶上金融监管的国际水平,为我国更加积极主动参与国际竞争提供良好的金融支持。

关于加强商业银行事业部架构下相关准入监管的思考

我国商业银行事业部制改革正在悄然进行,对传统基于总分行制的监管规制提出了新的挑战。本文在考察国内外商业银行事业部制改革发展现状和趋势的基础上,对事业部架构下商业银行高级管理人员的准入监管规制和相关国际经验进行了研究,并提出政策建议。