题名 经济环境下带扩散扰动古典风险过程的破产概率
被引量：3
1
作者
吕玉华 吴荣
机构
曲阜师范大学数学科学学院 南开大学数学学院
出处
《高校应用数学学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2007年第3期270-274,共5页
基金
国家自然科学基金(10571072 10471076) +1 种基金 山东省自然科学基金(Y2004A06) 曲阜师范大学校基金
文摘
对于经济环境下带扩散扰动古典风险过程的重要性质进行了讨论,给出了有限时间的破产概率的上界估计.
关键词
利息力度 经济因子 布朗运动 古典风险模型 破产概率
Keywords
interest force economic factor Brownian motion classical risk process ruin probability
分类号
O211.6
[理学—概率论与数理统计]
题名 常利率古典风险模型的按比例分红问题
2
作者
王广华 吕玉华 王洪波
机构
曲阜师范大学数学学院
出处
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2008年第3期543-546,共4页
基金
国家自然科学基金(10271062) 曲阜师范大学校基金
文摘
分红问题是目前保险精算研究的一个重要课题,本文利用HJB方程的方法证明了常利率古典风险模型的最优分红策略为边界策略;推导出了最优分红策略下常利率古典风险模型的期望红利总量现值所满足的积分方程;通过拉Laplace变换技巧给出了当保险公司的初始资金u大于或等于红利界线b时的期望红利总量现值的精确结果。为保险公司更合理的分配红利和掌控资金运营提供了理论依据。
关键词
常利率古典风险模型 期望红利总量现值 POISSON过程 HJB方程 LAPLACE变换
Keywords
classical risk models with constant interest Poisson process HJB equation Laplacetransform
分类号
O211.6
[理学—概率论与数理统计]
题名 常利率古典风险模型下的边界分红(英文)
被引量：2
3
作者
马建静 吴荣
机构
山东工商学院数学与信息科学学院 南开大学数学科学学院
出处
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2009年第6期1133-1136,共4页
基金
The National Natural Science Foundation of China (10871102) the Research Fund for the Doctorial Program of Higher Education
文摘
在这篇文章中,我们考虑一个最早由Bruno De Finetti提出的问题,风险被描述为带有常利率的古典风险过程。红利按照带常数界的边界策略发放。当盈余量达到常数界时,所有的保费收入不再计入盈余,而是作为红利分发给债券持有人。利用过程的马尔可夫性,我们得到了累积期望折现分红函数的显式解。
关键词
古典风险模型 利率 边界分红 期望折现分红
Keywords
classical risk process interest force barrier strategy the expectation of aggregate dividends
分类号
O211.6
[理学—概率论与数理统计]
题名 常利率古典风险模型下的一个积分微分方程
被引量：1
4
作者
马建静
机构
山东工商学院数学与信息科学学院
出处
《曲阜师范大学学报（自然科学版）》
CAS
2008年第2期27-29,共3页
文摘
考虑带常利率古典风险模型下的边界分红问题,给出了期望折现分红函数满足的积分-微分方程,并利用killing过程的观点给出了进一步的解释.
关键词
常利率古典风险模型 边界分红 期望折现分红
Keywords
classical risk process with constant interest force barrier strategy expectation of aggre-gate discounted dividends
分类号
O211.6
[理学—概率论与数理统计]
