资本监管对商业银行长期盈利能力的影响

本文从资本监管结构、银行收益情况、资产规模和资产质量、外部宏观环境及市场份额等方面对中国49家商业银行2006—2012年的数据进行了实证分析,从中研究资本监管对商业银行长期盈利能力的影响。通过研究发现,无论是对整个商业银行体系进行分析还是对不同银行分类进行对比分析,资本充足率或核心资本充足率都对商业银行长期盈利能力有显著的正向作用;同时,股权资产比、市场份额和不良贷款率等也对商业银行的长期盈利能力具有不可忽视的影响。因此,加强资本监管是商业银行获得长期盈利能力的关键。

巴塞尔协议Ⅲ下我国城市商业银行核心资本充足率研究

伴随《巴塞尔协议Ⅲ》的出台,城商行如何满足监管要求,已成为亟待解决的问题。本文通过实证分析全国31家城商行在2007-2013年的年报数据,并综合考虑影响银行核心资本充足率的内外部因素,结果表明城商行盈利能力对提升核心资本充足率起着正向的显著作用;在财务重组和外源融资行为集中的情况下,资本对资产的约束能力较弱。最后结合我国城商行当前的运营情况,提出了改善资本管理的对策建议。

商业银行资本充足性对盈利能力影响的实证研究

本文采用我国目前16家上市商业银行2008-2012年的数据,构建多元回归模型,运用最小二乘法,研究分析商业银行资本充足性与盈利能力的内在关系及其影响。回归分析结果表明:中国商业银行资本充足率和核心资本充足率都对其整体盈利能力产生正向影响,对银行盈利能力起着促进作用;但同时也发现大型商业银行资本充足率和核心资本充足率达到较高水平后,增加银行的资本充足率对其盈利能力并不产生显著的正向影响,有可能产生负面的效应。因此,本文提出:商业银行应不断加强银行资本管理,适当提高银行资本充足率和核心资本充足率,从而提高银行的盈利能力;对商业银行资本充足监管应采取分类的差别化监管政策,推动商业银行加快自身业务转型、优化结构,加强资金营运管理,创新盈利增长模式。

我国商业银行盈利性、增长性和充足性分析

资本硬约束下如何更好地协调盈利性和安全性成为我国商业银行急需解决的问题。本文以银行资本充足率为主线,对银行的盈利性、增长性和充足性三者之间的内在联系进行了理论上和实证上的系统性分析。笔者认为三因素存在着相互制约的内在联系,特别值得提出的是,目前我国商业银行一直存在着由高增长带来的“规模情结”,这不仅不利于保证安全性和流动性,也将在追求短期盈利性的同时导致资本约束瓶颈。

我国上市商业银行效率分析

本文以我国上市股份制商业银行为样本,运用数据包络分析(DEA)方法,分析了它们作为经济活动中介的运营效率,以及作为股份制公司的资本盈利效率。研究结果显示:北京银行、交通银行、民生银行、深圳发展银行、兴业银行、招商银行、中国银行和中信银行运营效率较高,而北京银行、南京银行、浦发银行和招商银行资本盈利能力较高。最后本文在评价效率的基础上对非DEA有效的商业银行提出了改进意见,并提出了提高银行效率的具体建议。

中小股份制商业银行竞争力分析

根据招商银行2003年在《股份制商业银行评级体系研究》中所采用的分析银行核心竞争力的方法,对我国中小股份制商业银行核心竞争力的9个指标进行实证分析。结果表明,各股份制商业银行在这9个方面的核心竞争力的强弱程度并不均衡。采用相应的权重指标将9个核心指标进行汇总,分析各股份制商业银行在中小股份制商业银行中的竞争力,表明招商银行是中小股份制商业银行中处于领先地位的商业银行,具有较强的实力。

银行盈利高增长下的蜕变:资本节约和效率提升

中国商业银行业正面临经营环境转变及监管层逆周期审慎监管的双重压力,其原有的盈利模式亟待转换。从可持续发展的高度指出资本节约及效率提升是中国商业银行业盈利模式转型的方向。通过对2011年上半年上市银行财务数据分析发现,商业银行在保持盈利高增长的同时中间业务迅速成长、中小企业贷款占比快速提高、费用控制卓有成效、资本内生已有体现,其转型方向在实践中具有可行性。

商业银行盈利空间的多重挤压

文章从利率市场化改革、货币市场走势、商业银行自身改革完善及汇率风险管理等方面细述了目前困扰商业银行盈利空间的六重挤压，并为国内商业银行在困境中突围．走出各具特色的盈利道路提出了相关建议。

《巴塞尔协议》的修订与我国商业银行风险防范

结合巴塞尔委员会发布的新资本协议草案对我国商业银行风险进行了分析。文章总结了我国充实银行资本金的过程,对不良资产产生的根源进行了剖析,并对注资的过程进行了反思,指出应选择注资的方式和实行动态补充相结合来满足资本充足率要求。同时辅之以外部监管和市场约束来遏制三大风险。

透过“三性”看税制对中小商业银行的影响

我国银行业在迅速发展的同时存在着诸如资产质量不高、资本充足率低、盈利能力不强等问题和弊端,尤其是处在国内外大银行夹缝中生存的中小商业银行,这些问题尤为突出。影响银行业发展的因素有很多,既有外部因素的影响也有银行内部自身的原因。在影响银行业发展的外部因素中,银行业税收的作用不可忽视。文章利用Panel-Data模型分析现行税制对中小商业银行盈利性、资产流动性及资本安全性的影响,从而提出进一步完善现行税制的政策建议。

我国商业银行经营状况的分析及对策探讨

通过对我国商业银行的不良贷款率、资本充足率、资产利润率等的分析,得出无论是国有独资商业银行还是新兴的股份制商业银行经营状况都不容乐观,存在的经营风险已成为威胁国家金融安全的一个重大隐患的结论。为此,文章最后对如何改善我国商业银行的经营状况作了对策探讨。

商业银行资本结构与经营绩效关系的实证研究——基于盈利性和成长性的考量

本文以商业银行经营绩效中的两个重要方面——盈利性和成长性为出发点,分析我国上市商业银行资本结构对盈利性和成长性的影响。研究结果表明:资产负债率与经营绩效中的盈利性显著负相关,而与成长性的关系不显著;存款债务比与经营绩效显著负相关,附属资本占核心资本的比例与经营绩效显著正相关;第一大股东持股比例及其性质与经营绩效负相关,前五大股东持股比例之和与经营绩效显著正相关。

我国国有商业银行产融结合的制度约束与创新

本文选取我国国有商业银行为产融结合的研究对象,并且主要运用制度分析方法,从制度的角度来分析我国国有商业银行产融结合的内在制约因素,指出要着重进行我国国有商业银行的内部制度创新,从更深层次的体制层面,加快推进我国国有商业银行产融结合的进程。

我国城市商业银行资本结构对其盈利能力影响研究

随着我国利率市场化的实现,以及近年来宏观经济下行的压力,倒逼我国商业银行调整资本结构和盈利模式,提高盈利能力。本研究选取了2017年度我国13家资产规模最大的城市商业银行2008—2017年的数据,研究其资本结构对城市商业银行盈利能力的影响。实证结果显示:存贷比、存款占比、资本充足率和资产负债率与城商行盈利能力正相关;第一大股东持股比例对城商行盈利能力影响不显著。根据实证结果,本研究就我国城市商业银行如何优化资本结构,提高盈利能力,提出了对策建议。

我国商业银行资本结构对盈利能力的影响研究

银行业在国民经济中占有重要地位,其稳定和发展对一国经济有着重要的推动作用。商业银行的特殊资本结构和盈利能力的相关性一直是学术界争论的热点,一方面,如何在股权资本和债权资本中寻求平衡,找寻最优点对银行盈利能力有着直接影响;另一方面,资本结构也可以通过影响公司治理结构来影响银行的盈利能力。

商业银行资本充足率对其盈利能力影响分析

从理论上分析了商业银行资本充足率对其盈利能力的正反面影响,并通过我国15家商业银行2012-2016年资本充足率以及盈利能力指标数据,运用最小二乘法进行多元线性回归分析,分别研究了商业银行资本充足率以及核心资本充足率对其盈利能力的影响。结果表明:资本充足率以及核心资本充足率对我国中小银行以及商业银行整体的盈利能力均产生显著负向影响,并与国有银行的盈利能力呈现微弱的正向关系。

商业银行资本监管与风险承担--基于利润最大化目标约束视角

选取我国19家商业银行2009-2014年的经营数据为研究样本，考虑到商业银行可能存在着资本监管套利行为，通过构建利润最大化目标下的联立方程模型，运用三阶段最小二乘法实证研究了我国商业银行资本监管有效性问题。研究结果表明，在考虑了资本监管套利行为以后，资本监管促进了我国商业银行资本充足水平的提高，有效降低了我国商业银行风险承担，增强了我国金融系统的稳定性，“在险资本假说”在我国商业银行业得到验证。

我国商业银行净利润与资本结构关系的实证研究

本文采用多元回归方法,分析我国商业银行净利润与资本结构的关系,选取2007年以来我国4家国有商业银行和7家股份制商业银行的半年度数据为样本,实证研究我国商业银行资本结构对经营绩效的影响。研究结果表明,净利润与资产规模、前五大股东持股比例有显著的正相关,同时与资本充足率、第一大股东持股比例有显著的负相关,商业银行的资本结构对其净利润有显著的影响。

中国资本充足监管框架的形成及其市场影响——兼论巴塞尔新资本协议与《商业银行资本充足率管理办法》的比较

从全球范围看 ,资本充足率要求已成为业内衡量银行综合经营能力和风险抵御能力的最重要指标之一 ,新巴塞尔资本协议的出台进一步强化了资本监管在全球金融市场的核心地位。为尽快实现与国际监管规则的接轨 ,中国银监会颁布了《商业银行资本充足率管理办法》。本文通过《办法》与巴塞尔新资本协议的比较 ,分析中国资本监管的发展趋势。

资本结构对商业银行盈利能力的影响分析

从资本结构的角度出发,在理论分析的基础上,采用计量经济学的模型对我国商业银行资本结构与盈利能力之间的关系进行了实证分析。结果表明:商业银行的融资结构与盈利能力之间呈正相关关系,附属资本占总资本的比重越高,银行的资产利润率越高;商业银行股权性质与盈利能力负相关;商业银行第一大股东的持股比例与资产利润率正相关;商业银行资本充足率与资产利润率显著正相关,但系数相对较小。