The Relationship Between Credit Risk Management and Profitability Among the Commercial Banks in Kenya

Banks operate in an environment of considerable risks and uncertainty. Credit risk has always been a vicinity of concern not only to bankers but to all in the business world because the risks of a trading partner not fulfilling his obligations in full on due date can seriously jeopardize the affairs of the other partner. Credit risk management in banks has become more important not only because of the series of financial crisis that the world has experienced in the recent past, but also the introduction of Basel II Accord. The objective of the study was to establish the relationship between credit risk management and profitability in commercial banks in Kenya, Both qualitative and quantitative methods were used in order to fulfill the main purpose of the study. A regression model was used to do the empirical analysis. The results obtained from the regression model show that there is an effect of credit risk management on profitability at a reasonable level. The findings and analysis reveal that credit risk management has an effect on profitability in all the commercial banks analyzed.

数字金融对农村商业银行风险水平的影响研究

基于2014—2021年108家农村商业银行财务数据,采用系统GMM估计方法研究数字金融与农村商业银行风险水平之间的关系。结果发现:第一,数字金融能够有效降低农村商业银行风险水平,并在使用深度和数字化程度的维度上均能产生显著影响;第二,在中介机制检验中发现,数字金融主要通过提升银行经营效率来降低农商行风险水平,银行竞争加剧会增强数字金融对农村商业银行风险水平的抑制作用;第三,数字金融对农村商业银行风险水平的抑制作用在中西部地区和大规模的农村商业银行中表现得更明显。

商业银行信用风险数字化管理体系建设

随着银行业的不断发展和国家监管要求的加强,商业银行信用风险管理已经成为一个重要问题。本文从数字化管理体系方面出发,探讨商业银行信用风险数字化管理的必要性,并提出信用风险数字化管理体系的构建框架和管理准则。通过梳理国内外相关研究和实践经验,总结出商业银行信用风险数字化管理体系的关键指标和操作流程。分析了信用风险数字化管理体系效果和现有问题,并提出相应的改进建议。

金融科技应用与商业银行非利息收入——基于文本挖掘的实证检验

选取44家上市商业银行为研究样本,运用文本挖掘法构建商业银行金融科技指数,分析金融科技应用对商业银行非利息收入规模和结构的影响,并检验作用机制和银行异质性效应。研究发现,金融科技应用能够显著提高商业银行的非利息收入,降低银行风险水平和提升运营效率在其中发挥机制作用;金融科技应用对股份制商业银行、国有商业银行、城市商业银行的非利息收入具有显著正向影响,对农村商业银行的非利息收入影响不显著;此外,资产规模大、资本充足率高的商业银行的非利息收入受到金融科技的提升作用更为显著。

关于商业银行经营风险管理的几点思考

随着国内经济增长进入减速换挡新常态,各商业银行之间、商业银行与非银行金融机构之间、互联网金融机构之间的市场竞争越来越激烈。商业银行要想提升经济实力,维持在市场竞争中的优势地位,就必须重视经营风险管理。为此,文章首先阐述商业银行所面临的主要的风险类型,分析加强风险管理的积极意义,研究与探讨当下在风险管理过程中遇到的问题,并提出有效建议,帮助商业银行强化风险管理机制,提升风险防范水平。

商业银行信贷业务风险防范策略

商业银行是我国国民经济中的重要主体,也是我国经济发展的重要支柱。在当前阶段,信贷风险是商业银行风险中的重要组成部分,银行想要实现有序运营,必须对信贷业务中的风险形成科学的防控措施。文章对商业银行信贷业务风险防范的问题进行分析,重点提出了信贷业务风险防范的建议,认为银行只有全方位关注信贷业务的各环节风险,并制订适当的风险控制规划,才能确保银行实现稳健运营的目标。

商业银行经营风险管理水平提升的路径探讨

获利的过程必然伴随着风险,商业银行的经营管理也须遵从这种自然规律。随着社会主义市场经济的不断发展,商业银行所面临的客户需求愈加多元、竞争也愈加激烈,如何向广大群众提供更完善的线上和线下服务,是商业银行目前加强风险管理要克服的主要难题。文章章从商业银行经营风险的相关概念和理论基础出发,分析企业提高自身风险管理水平的意义,并从业务趋势、绿色信贷、股权集中程度和银行内部控制体系等多个方面展开论述,分析商业银行加强经营风险管理的原因,并提出相应的优化策略,以期提供有益参考。

跨区域经营、股权结构与城市商业银行风险承担

跨区域经营是大多数城市商业银行规模扩张时的优先选择,城市商业银行扩张的同时对银行风险承担水平也产生了很大的影响。通过收集银行网点地理分布数据和财务数据,采用系统GMM两步法分析了2015-2020年我国68家城市商业银行跨区域经营与银行风险承担之间的关系,并探讨了股权结构对二者关系的调节作用。结果发现:城市商业银行跨区域经营对其风险承担水平有降低作用,加入异地股东的影响因素后,跨区域经营对城市商业银行风险承担水平的降低作用更加显著,且具有明显的异质性,对于偏向于在总部以外的城市设立网点的城市商业银行,异地股东持股比例的调节作用效果更加明显。

商业银行数字化转型与风险承担水平

在数字经济与金融科技的冲击下,商业银行面临着数字化转型带来的重要机遇与重大挑战。选取2007—2020年在中国沪深A股上市的商业银行作为研究样本,考察了商业银行数字化转型对银行风险承担水平的影响及作用机制。研究发现,商业银行数字化转型能够显著降低银行的风险承担水平。中介机制检验表明,商业银行数字化转型主要通过缓解银行内外部信息不对称程度、提高银行经营效率,从而降低银行风险承担水平。异质性分析结果显示,数字化转型降低商业银行风险承担水平的作用效果在大中型、非国有和竞争程度较高商业银行,以及东部地区商业银行中更加明显。因此,商业银行应尽快顺应数字化转型大势以降低经营风险,不同规模和禀赋的商业银行应明确与经营特点相匹配、与风险管理能力相适应的数字化转型路径。

金融科技对商业银行操作风险的影响研究——基于技术溢出效应视角

本文基于2011—2021年16家A股上市银行面板数据进行实证检验,研究发现:(1)从技术溢出效应角度来看,金融科技对商业银行操作风险的影响呈倒“U”型,即在金融科技发展初期,金融科技加重了商业银行操作风险管理负担,但随着金融科技水平的逐渐成熟,金融科技能够节约金融服务成本,减轻商业银行管控操作风险的压力;(2)金融科技对操作风险的影响效果会因商业银行规模不同而有所差异,相比中小型商业银行,大型商业银行对操作风险的影响效果更加显著。

中国商业银行操作风险度量模型的选择与应用

近年来,操作风险的衡量呈现出模型化的趋势,本文选取有代表性的基本指标法、标准化方法、内部衡量法、损失分布法和极值理论模型进行比较分析,探讨现阶段中国商业银行应选择的操作风险度量模型,并认为操作风险模型化的趋势应与加强操作风险管理有机结合起来。

巴塞尔Ⅲ下的银行操作风险计量及监管框架

文章基于金融危机爆发后巴塞尔委员会关于操作风险的最新监管文件和研究报告,分析巴塞尔资本协议下银行操作风险监管框架的演变过程及金融危机后的改革方向。介绍和总结巴塞尔协议Ⅲ下操作风险最新计量框架——新标准法和高级计量法。通过梳理巴塞尔操作风险监管框架在我国的实施进展,在操作风险管理体系、内部数据建设、管理与计量前瞻性、信息披露机制建设等方面,对我国商业银行提出若干启示。

操作风险度量:国内两家股份制商业银行的实证分析

操作风险是金融机构需要面对的主要风险之一。操作风险的度量是对操作风险进行有效管理的前提之一。收入模型和证券因子模型是使用由上至下的观点度量操作风险的方法中两种重要的模型。本文利用这两种度量模型对国内两家股份制商业银行的操作风险状况进行了实证分析。研究结果表明:两个模型在某种程度上都可以反映操作风险的大小,收入模型的度量效果优于证券因子模型。

人工神经网络在商业银行监测预警中的应用研究

商业银行在经营过程中面临着巨大的风险 ,能否对这些风险进行有效的管理与防范 ,直接关系到商业银行的生存与发展。本文着重研究了人工神经网络在商业银行经营风险监测预警系统中的应用 ,旨在为监测预警提供更为科学可靠的理论依据。

商业银行经营风险评价指标体系及模糊综合评判

基于商业银行经营风险存在于多方面的实际情况,通过建立商业银行经营风险模糊综合评价的指标体系,以定性分析与定量计算相结合的分析方法,提出一种商业银行经营风险的模糊综合评判模型·该模型综合了诸因素对商业银行经营的影响,作出了一个近乎实际的评判,避免了仅从一个因素就作出评判而带来的片面性·应用模糊综合评判理论求解该模型,较好地解决了商业银行经营风险的评价问题,完善了控制和化解商业银行经营风险的手段,从而确保商业银行资产质量·

基于信息熵的商业银行操作风险多属性评价方法研究

操作风险度量和评价成为银行防范风险的核心之一。运用定量定性方法衡量操作风险日益取代通过操作手册或者风险清单来进行管理的方法,这也是IT技术的发展以及银行操作自动化程度不断提高的结果。本文主要通过将信息熵概念引入到不确定多属性评价决策模型中,建立了我国商业银行操作风险的多属性评价方法,并通过实证表明该模型有效性。

收入结构、经营风险及多元化选择:解析78家商业银行

以我国78家商业银行2005～2010年的非平衡面板数据为研究对象,运用两种不同的研究手段从非利息收入结构的视角考察银行收入结构的变化对其经营风险的影响。研究结果表明,非上市银行的非利息收入占比的增加有助于降低银行风险,而上市银行非利息收入占比的上升对降低银行风险不显著。出现上述现象的原因在于两个子样本存在非利息收入的结构差异;上市银行的非利息收入主要来源于手续费及佣金收入,而非上市银行的非利息收入则主要来源于投资收益。

国有商业银行柜面业务操作风险研究

当前,国有商业银行完成股改上市后面临的操作风险中,柜面业务操作风险是非常重要的方面。某国有商业银行10年发生的107个经济案件中,基本都涉及柜面业务。柜面业务操作风险控制不好,就可能带来声誉影响、管理影响和发展影响。本文通过阐述操作风险的概念、表现形式、特点和特征,柜面业务操作风险点及表现形式和国有商业银行强化柜面操作风险防范的具体措施等,特别是提出的建立健全柜面业务操作风险管理体制、完善柜面业务操作风险内部控制制度建设、实行科学的柜面业务操作风险管理办法、创新操作风险防范手段、加强操作风险文化建设等5项具体措施,对柜面业务操作风险的防范研究进行了有益探讨。

国有商业银行内部控制与操作风险控制研究

《新巴塞尔资本协议》认为,操作风险正上升为现代商业银行的主要风险。近年来,我国国有商业银行的操作风险呈现出频发状态,因此,操作风险控制将逐渐成为我国商业银行风险控制的重要领域。内部控制是操作风险控制的主要手段,内部控制的合理性和完善性有效地提高了操作风险的控制效率。借助于结构方程中的全模型检验,通过对我国国有商业银行操作风险控制和内部控制行为的数据性调查和实证检验,揭示了以操作风险控制为导向的内部控制过程中的若干现实性问题,为国有商业银行大力加强内部控制、提高操作风险的控制效率提供可靠的理论借鉴。

商业银行操作风险的实证分析与风险资本计量

利用自上而下模型中的收入模型对银行操作风险进行度量,从宏观视角建立商业银行净利润与经济增长及银行不良资产间的对应关系,对国内两家商业银行的操作风险状况进行实证分析,并在此基础上得出对操作风险资本的计量。研究发现:收入模型可以在某种程度上反映操作风险的大小。目前,我国商业银行面临着较为严重的操作风险,其中,市场因素对收入的影响比信用因素的影响更为明显。