一类相依的双险种风险模型的破产问题

本文讨论了一类相关保险业务的风险过程,将相依索赔的风险过程转化为古典风险模型,得出最终破产概率的一般表达式.

一类带干扰的相关风险模型的破产概率

讨论了一类带干扰的相关保险业务的风险过程,在干扰条件下,将相关索赔的风险过程转化为古典风险模型,得出其破产概率的一般表达式.

带息力和分红上界的风险模型红利折现期望

在经典复合泊松模型的基础上,研究常利率下风险模型的红利期望现值函数所满足的积分—微分方程,通过积分变换,化为第二类Volterra方程,利用第二类Volterra方程解的表达式,得到红利期望现值函数的级数形式解.

具有随机保费收入的多险种风险模型

本文将经典的破产模型中的保险费收到次数看作Possion过程,单一险种改进为多险种模型,考虑带干扰新模型的最终破产概率的一般式和破产概率的上界估计。