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一类稀疏风险模型的Gerber-Shiu函数和最优红利策略
被引量:
8
1
作者
赵金娥
李明
何树红
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2014年第4期439-448,共10页
本文研究常数红利边界策略下的风险模型,其中保险公司的保费收入为一复合Poisson过程,而索赔计数过程是保费收入过程的p-稀疏过程.得到了直至破产时总红利现值的期望和模型的期望折现罚金函数所满足的积分方程及边界条件,并在索赔额及...
本文研究常数红利边界策略下的风险模型,其中保险公司的保费收入为一复合Poisson过程,而索赔计数过程是保费收入过程的p-稀疏过程.得到了直至破产时总红利现值的期望和模型的期望折现罚金函数所满足的积分方程及边界条件,并在索赔额及保费额均服从指数分布的情况下,得到了直至破产时总红利现值的期望和破产时的Laplace变换的具体表达式,以及使得直至破产时的总红利现值与赤字现值之差的期望值最大化的最优红利界.
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关键词
常数红利边界策略
稀疏过程
总红利现值
期望折现罚金函数
最优红利策略
下载PDF
职称材料
一类带干扰稀疏风险模型红利付款现值的研究
被引量:
3
2
作者
赵金娥
崔向照
曾黎
《西南师范大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2014年第8期26-30,共5页
对常数红利边界策略下带干扰的稀疏风险模型进行研究,其中保费收入过程为一复合Poisson过程,而索赔计数过程是保单到达过程的p-稀疏过程.得到了直至破产时红利付款现值的期望、矩母函数和n阶矩所满足的积分—微分方程及边界条件.
关键词
常数红利边界
稀疏过程
红利付款
积分-微分方程
下载PDF
职称材料
题名
一类稀疏风险模型的Gerber-Shiu函数和最优红利策略
被引量:
8
1
作者
赵金娥
李明
何树红
机构
红河学院数学学院
云南大学数学与统计学院
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2014年第4期439-448,共10页
基金
国家自然科学基金项目(11301160)
云南省科技厅自然科学基金项目(2013FZ116)
云南省教育厅科研基金项目(2011C121)资助
文摘
本文研究常数红利边界策略下的风险模型,其中保险公司的保费收入为一复合Poisson过程,而索赔计数过程是保费收入过程的p-稀疏过程.得到了直至破产时总红利现值的期望和模型的期望折现罚金函数所满足的积分方程及边界条件,并在索赔额及保费额均服从指数分布的情况下,得到了直至破产时总红利现值的期望和破产时的Laplace变换的具体表达式,以及使得直至破产时的总红利现值与赤字现值之差的期望值最大化的最优红利界.
关键词
常数红利边界策略
稀疏过程
总红利现值
期望折现罚金函数
最优红利策略
Keywords
constant
dividend
barrier
strategy
,
thinning
process
, discounted aggregate
dividend
payment
s, expected discounted penalty function, optimal
dividend
strategy
.
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
一类带干扰稀疏风险模型红利付款现值的研究
被引量:
3
2
作者
赵金娥
崔向照
曾黎
机构
红河学院数学学院
出处
《西南师范大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2014年第8期26-30,共5页
基金
国家自然科学基金项目(11301160)
云南省科技厅自然科学研究基金项目(2013FZ116)
+1 种基金
云南省教育厅科研基金项目(2011C121
2013C014)
文摘
对常数红利边界策略下带干扰的稀疏风险模型进行研究,其中保费收入过程为一复合Poisson过程,而索赔计数过程是保单到达过程的p-稀疏过程.得到了直至破产时红利付款现值的期望、矩母函数和n阶矩所满足的积分—微分方程及边界条件.
关键词
常数红利边界
稀疏过程
红利付款
积分-微分方程
Keywords
constant dividend barrier strategy thinning process dividend payment integral-differential e-quation
分类号
O211.67 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
一类稀疏风险模型的Gerber-Shiu函数和最优红利策略
赵金娥
李明
何树红
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2014
8
下载PDF
职称材料
2
一类带干扰稀疏风险模型红利付款现值的研究
赵金娥
崔向照
曾黎
《西南师范大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2014
3
下载PDF
职称材料
已选择
0
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导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
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