具有不等式约束的H_∞控制及其在证券投资问题中的应用

本文应用动态对策理论研究具有不等式约束的离散动态系统的控制问题，推导并得到了具有不等式约束的控制算法；进一步研究了在证券投资问题的应用，并进行了案例计算．

在约束条件下考虑红利和提前退休的最优投资组合

分别研究了在退休期限和借贷约束条件下提前退休的最优投资组合问题,其中考虑风险资产派发红利的情形;退休期限和借贷约束条件会使代理人相应地改变投资策略;运用了随机控制等方法,得到了代理人在约束条件下最优消费投资组合策略显示解.

带交易费用和投资约束的扩散模型中最优投资-分红问题（英文）

本文研究了带交易费用和投资约束的最优投资-分红问题.假定公司投资受到包含卖空和借贷的一般性约束条件,由此产生正则-脉冲随机控制问题.本文重点研究了投资收入不能满足资本折扣损失的非平凡情形,区分了三种不同可能状况下的拟变分不等式,并构造了其对应的值函数和最优策略.我们最后也给出了平凡情形下随机控制的具体结论.