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一种选择最优copula的新方法 被引量：2
1
作者 孙明明 程希骏 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2010年第9期887-891,901,共6页
传统的选择最优copula的方法大都是基于拟合优度的.引入了一种Bayes方法,这种方法独立于参数,通过计算各种copula类对应的概率来选择最优copula类.并选择上证指数和标准普尔500指数做实证分析,结果表明:与其他copula类相比,Clayton cop... 传统的选择最优copula的方法大都是基于拟合优度的.引入了一种Bayes方法,这种方法独立于参数,通过计算各种copula类对应的概率来选择最优copula类.并选择上证指数和标准普尔500指数做实证分析,结果表明:与其他copula类相比,Clayton copula类对数据具有更好的拟合效果,进而得到指数间的下尾相关系数. 展开更多
关键词 BAYES方法 copula类 拟合优度 Kendallsτ 尾部相关性
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