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中国农产品期货主力及近月合约套期保值效果研究
被引量:
9
1
作者
魏振祥
高勇
《证券市场导报》
CSSCI
北大核心
2012年第2期36-41,共6页
主力合约和近月合约的偏离是中国期货市场特有的现实问题,它在一定程度上阻碍对中国期货市场功能的发挥。文章以ZCE棉花和DCE豆一期货为代表对中国农产品期货市场进行研究,研究发现,中国ZCE棉花和DCE豆一期货的近月合约套期保值效果明...
主力合约和近月合约的偏离是中国期货市场特有的现实问题,它在一定程度上阻碍对中国期货市场功能的发挥。文章以ZCE棉花和DCE豆一期货为代表对中国农产品期货市场进行研究,研究发现,中国ZCE棉花和DCE豆一期货的近月合约套期保值效果明显优于主力合约套期保值效果,但均远远低于发达期货市场的套期保值效果。根据研究结果,本研究结合实际提出几个有针对性的措施,以利于中国农产品期货功能的发挥。
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关键词
棉花期货
豆一期货
套期保值效果
主力合约
近月合约
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职称材料
棉花期货主力及近月合约价格发现效率比较与套保选择
被引量:
4
2
作者
张凤荣
陈明
蔡一飞
《东北师大学报(哲学社会科学版)》
CSSCI
北大核心
2016年第3期72-78,共7页
以我国棉花期货主力合约、近月合约与中国棉花价格328指数之间均衡关系的分析为基础,构建各期货合约与棉花328指数的VAR模型,并通过Johansen协整检验,验证各棉花期货合约与棉花现货指数之间是否具有长期稳定的均衡关系,并在存在协整关...
以我国棉花期货主力合约、近月合约与中国棉花价格328指数之间均衡关系的分析为基础,构建各期货合约与棉花328指数的VAR模型,并通过Johansen协整检验,验证各棉花期货合约与棉花现货指数之间是否具有长期稳定的均衡关系,并在存在协整关系的变量间建立VEC误差修正模型,通过以上研究找出各期货合约与棉花现货价格的因果关系及其影响程度,进而比较各期货合约的价格发现效率。研究发现,棉花期货近月合约价格和现货价格的均衡关系要比主力合约期货价格和现货价格更加稳定,近月期货合约的价格发现效率要优于主力合约。
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关键词
棉花期货
中国棉花价格328指数
套期保值
主力合约
近月合约
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职称材料
题名
中国农产品期货主力及近月合约套期保值效果研究
被引量:
9
1
作者
魏振祥
高勇
机构
西安交通大学管理学院
北京大学经济学院
郑州商品交易所博士后工作站
出处
《证券市场导报》
CSSCI
北大核心
2012年第2期36-41,共6页
基金
国家自然科学基金项目(编号:70501025)
河南省科技厅软科学研究项目(编号:102400440067)]
文摘
主力合约和近月合约的偏离是中国期货市场特有的现实问题,它在一定程度上阻碍对中国期货市场功能的发挥。文章以ZCE棉花和DCE豆一期货为代表对中国农产品期货市场进行研究,研究发现,中国ZCE棉花和DCE豆一期货的近月合约套期保值效果明显优于主力合约套期保值效果,但均远远低于发达期货市场的套期保值效果。根据研究结果,本研究结合实际提出几个有针对性的措施,以利于中国农产品期货功能的发挥。
关键词
棉花期货
豆一期货
套期保值效果
主力合约
近月合约
Keywords
cotton futures
,
soybean futures
,
hedging performance
,
dominant contract
,
nearby contract
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
棉花期货主力及近月合约价格发现效率比较与套保选择
被引量:
4
2
作者
张凤荣
陈明
蔡一飞
机构
东北师范大学社会学院
东北师范大学商学院
东北师范大学经济学院
出处
《东北师大学报(哲学社会科学版)》
CSSCI
北大核心
2016年第3期72-78,共7页
基金
教育部人文社会科学研究规划基金项目(15YJAZH107)
文摘
以我国棉花期货主力合约、近月合约与中国棉花价格328指数之间均衡关系的分析为基础,构建各期货合约与棉花328指数的VAR模型,并通过Johansen协整检验,验证各棉花期货合约与棉花现货指数之间是否具有长期稳定的均衡关系,并在存在协整关系的变量间建立VEC误差修正模型,通过以上研究找出各期货合约与棉花现货价格的因果关系及其影响程度,进而比较各期货合约的价格发现效率。研究发现,棉花期货近月合约价格和现货价格的均衡关系要比主力合约期货价格和现货价格更加稳定,近月期货合约的价格发现效率要优于主力合约。
关键词
棉花期货
中国棉花价格328指数
套期保值
主力合约
近月合约
Keywords
cotton futures
China
cotton
328 Index
hedging
dominant contract
nearby contract
分类号
F326.12 [经济管理—产业经济]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
中国农产品期货主力及近月合约套期保值效果研究
魏振祥
高勇
《证券市场导报》
CSSCI
北大核心
2012
9
下载PDF
职称材料
2
棉花期货主力及近月合约价格发现效率比较与套保选择
张凤荣
陈明
蔡一飞
《东北师大学报(哲学社会科学版)》
CSSCI
北大核心
2016
4
下载PDF
职称材料
已选择
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参考文献
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统计分析
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