绿色信贷下供应链低碳策略的演化博弈分析——碳减排挂钩贷款视角

绿色信贷作为构建绿色低碳供应链的助推器,将贷款利率与企业碳减排量挂钩,是加速绿色由浅入深的有效工具.本工作构建了静态Stackelberg均衡和动态演化博弈联动模型,并探讨各参与方的低碳策略和影响因素.研究结果表明,碳减排挂钩贷款能够强化制造商和零售商的减排努力,增加企业利润;零售商“漂绿”行为短期可以增加制造商和零售商的利润,但长期不是最优策略;消费者绿色消费偏好、宣传和推广碳减排挂钩贷款、适当放宽贷款优惠比例、提高银行数字化水平,能够促进供应链和银行的低碳行为.

转型期地方政府融资平台信贷博弈仿真研究

地方政府融资平台在市场化转型中,政府隐性信用担保的剥离使得该领域信贷市场供需平衡被打破,信贷融资困局逐步形成。在对传统信贷市场理论进行回顾的基础上,通过描述融资平台"双羊群"与"顺周期"效应,刻画其信贷融资的行为特征,并采用计算实验方法对转型期复杂的信贷市场进行博弈仿真分析;构建并拓展商业银行与融资平台信贷融资博弈模型,重点模拟市场化转型情景下,政策因素变化引致信贷市场交易成本与担保收益因素相应变化从而对信贷融资困局造成的影响;结合博弈模型仿真的变量系数,得出通过创新银团贷款模式及引入贷款信用保险服务的策略选择。

我国村镇银行贷款信用风险的识别管理研究

由于服务对象的特殊性和所处信用环境的脆弱性,村镇银行面临严重的贷款信用风险,其主要成因有:征信制度不完善、借款人信用意识薄弱、借款人贷款抵押品缺失和农业产品高度趋同等。运用博弈理论分析发现,识别管理村镇银行贷款信用风险的首要任务是准确地鉴别借款人属于劣质借款人的概率,而此概率大小与借款人的欺骗成本正相关、与借款人收益及优质借款人比例成负相关,且与村镇银行的贷款利率成正相关。进而提出了加强村镇银行贷款信用风险识别与管理的建议:与借款人保持良性互动,完善农村信贷抵押制度,健全失信惩罚机制,规范信贷利率定价机制,发展农村联保贷款制度等。

双重违约风险下的银企共赢信用机理研究

本文以银企信贷关系为例,考虑主观和客观双重违约风险因素,在多渠道融资模式下得到信贷各方共赢博弈决策模型,并给出博弈均衡解。在此基础上,通过实证分析挖掘出双重信用风险影响下企业融资难问题的根源,给出解决方案。探索性地给出实现信贷系统共赢发展的有效策略集,并提出一定的政策建议。

中小微企业信用担保贷款风险比例分担研究——提供政府补贴的两方合作博弈模型

信用担保贷款是我国中小微企业融资的重要渠道之一。然而在我国融资实践中,担保机构几乎承担了信用担保贷款的全部风险敞口,加之中小微企业自身弱势和较高的违约风险,担保机构与商业银行更加难以达成合作。相关研究表明,中小微企业具有"准公共品"的性质,其融资适用于"政府和市场共同分担"原则。文章在政府提供补贴的前提下,构建商业银行与担保机构的两方合作博弈模型,运用Shapley值法求解公平合理的风险分担比例,进而为中小微企业信用担保贷款融资体系形成并可持续发展提供理论和实践支持。

中小企业联保贷款信用行为演化博弈仿真研究

基于演化博弈理论,从由两家中小企业所组成的联保贷款组织入手,分析组织可持续稳定发展的条件;进一步,将模型拓展至多家中小企业的情形,并纳入组织内激励惩罚机制,探究联保贷款组织信用行为的演化机理.研究发现:建立合理的进入退出机制是有效管控联保组织信用风险的关键;最后基于多智能体仿真方法,考察了联保组织规模与组织成员初始信用水平对于联保组织信用风险演化的影响,并为银行等贷款机构和联保组织自身管控信用风险给出相应的建议.

新形势下股份制商业银行中小企业信贷风险防控研究

针对当前严峻的宏观经济形势,在用数据表明目前股份制银行中小企业信贷规模和不良率严重性基础上,从银行内部组织架构、风控制度、审核监督及社会信用体系等多角度探讨了造成这一问题的深层次原因,并从银行信贷流程再造、内部组织优化、信贷产品创新以及同业合作和政府政策扶持等多角度提出中小企业信贷风险的防控策略。

基于担保机制的网络联保融资模式创新

中小企业因经营规模小、管理不完善、信息披露机制不健全等原因使银企之间出现信息不对称,导致商业银行在贷款时出于风险的考虑不愿意向中小企业放款。网络联保贷款为解决中小企业融资难和降低银行贷款风险提供了一条新路径。但在内外部约束不够强烈的条件下,网络联保运行机制会出现失效,企业倾向于选择策略性违约而给银行带来损失。为进一步降低风险,将担保制度引入到网络联保融资模式中,可以有效降低企业策略性违约的概率。

信用评级对银行与中小企业间信贷博弈的改进──以广东省佛山市为例

本文构建了一个银行与中小企业间的信贷博弈模型,分析双方行为选择,认为银企间的信息不对称导致他们之间的信贷业务较难达成,而信用评级却能起到双方信息传导器的作用,但信用评级的公信力不高是现实问题。以广东省佛山市政府支持下的信用评级为例,分析政府支持下的信用评级对银企信贷博弈的改进,并就政府退出承担评级费用后的信用评级发展提出了一些建议。

我国助学贷款政策变革中政府干预机制博弈分析

我国助学贷款政策历经多次变革形成目前以生源地信用助学贷款为主的助学贷款模式,这种变革离不开政府对助学贷款市场的干预。市场机制下,助学贷款经办银行和借款学生博弈中不可置信威胁的存在导致老机制助学贷款市场失灵。政府干预的作用是将银行信贷资金供给功能与信贷决策功能分离,并将信贷管理与决策交由县级资助中心员工负责,消除了银行拒贷威胁,市场失灵得以纠正,但借款学生道德风险仍是助学贷款政策顺利运行的重要隐患。

住房购买者偿还银行贷款的博弈分析

根据我国住房抵押贷款的实际情况,住房消费者在偿还借款时可以选择提前还款、按时还款或是违约拖欠,银行根据不同情况选择打官司和不打官司。通过博弈分析,论述了信用制度的建立和健全与银行放贷之间的依存关系,为住房抵押贷款证券化在我国的开展作了有益的探索。

住房抵押贷款证券化信用制度的博弈分析

从住房抵押贷款证券化的概念和基本运作流程入手,说明信用对基础资产池的供给和MBS的运作的重要性。根据我国住房抵押贷款的实际情况,从2个方面进行阐述:一方面是住房消费者向商业银行负债的博弈,住房消费者决定是否申请贷款,商业银行决定是否发放贷款;另一方面是住房消费者向商业银行偿还贷款的博弈,住房消费者选择提前还款、按时还款或是违约拖欠,银行选择打官司和不打官司。通过这两方面的分析,论述了信用制度的建立和健全与银行放贷之间的依存关系,为住房抵押贷款证券化在我国的开展作了有益的探索。

国家助学贷款政策缘何陷入困境?--基于博弈论的视角

国家助学贷款是践行教育公平理念的重要政策之一。国家助学贷款所涉及的利益主体被归纳为银行、贷款学生和第三方中介,以博弈论为工具分析三方主体的决策取向,解释了目前的助学贷款政策施行乏力的现象。银行的经济人属性是其缺乏放贷动力的主要原因;信用制度体系的不完善和不合理的还款制度是学生高违约率的主要原因;而风险补偿金机制的引入使得贷款风险向政府和高校转移是第三方中介不积极支持助学贷款政策的主要原因。

无担保助学贷款的博弈分析

具有信用贷款性质的国家助学贷款能否顺利开展,与其运行模式密切相关.良好的运行模式能够实现银行与贷款学生的双赢.生源地贷款模式兼顾了团体学生与银行之间贷款博弈的优势,在一定条件下使得无担保的助学贷款得以顺利进行.

利用期权的博弈分析管理国家助学贷款

针对国家助学贷款信用风险高的问题,引入期权的博弈分析方法,设计一种国家助学贷款的偿还模式,这种还款模式可以看作有着延展期限的敲出期权,通过借贷双方博弈分析得出结论:借款者通过付费延长贷款的生命期,选择违约边界;贷款者通过调整利率影响借款者的选择,使贷款合同保持激励作用。这种利用期权的博弈分析方法管理国家助学贷款可以有效避免借款者违约,减少银行的贷款风险。

个人住房信贷市场的进化博弈分析

目前住房信贷市场存在大量不规范行为,为此将有限理性的银行及个人的行为演化过程视为两人非对称进化博弈。博弈双方的得益是完全信息的,根据进化博弈理论和复制动态机制,建立了无约束条件下个人住房信贷进化博弈模型和有约束条件下的个人住房信贷进化博弈模型,并深入分析住房信贷市场的进化规律。结果表明,在无约束条件下,住房信贷市场有较大可能向不规范的市场进化;而在有政府适当干预或有法律监督的条件下,住房信贷市场最终都向规范合理的市场方向演化。最后,对如何形成规范合理的住房信贷市场提出了几点建议。

博弈论框架下我国银行不良贷款的探析

通过银企博弈的分析,揭示我国商业银行不良贷款大量存在的主要原因在于信用制度与信息披露制度建设的滞后,因此要降低和防范当前超常的信用风险,必须完善和健全市场信用制度。并就此提出一些解决的方法。

我国助学贷款的动态博弈分析

运用博弈论的方法分析了在助学贷款实施的过程中,银行和学生贷款人在无约束条件下、家庭担保条件下和个人信用制度约束条件下双方的动态博弈过程,并得出在我国个人信用制度尚未建立条件下,家庭担保贷款是最有效的助学贷款制度安排。

信用保险在国家助学贷款中的应用

本文运用博弈分析方法，针对国家助学贷款中高违约率现象，通过博弈模型的对比，分析了国家助学贷款中的问题，并论证了信用保险对国家助学贷款的改进作用，以及助学贷款进一步完善的措施。

基于强化学习的联保贷款模式优化博弈分析

联保贷款是解决中小企业及农户融资难问题的有效解决方法之一.但在联保贷款业务模式中,由于参与各方均为理性的,会选择“搭便车”策略,发生违约行为.因此,在建立联保贷款传统业务模型的基础上,引入信用等级制度.针对联保贷款参与各方通过与环境的交互学习选择的策略调整,采用基于强化学习的演化博弈理论进行讨论,演化结果显示联保参与各方与环境的交互影响过程符合马尔科夫决策过程特征.最后,仿真实验结果表明,优化后的博弈模型提高了博弈各方选择偿还贷款策略的次数,即信用等级制度的引入提升了联保贷款业务模式的效率,有效降低了违约概率.