期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
3
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式:
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
金融衍生证券定价理论进展评述
被引量:
4
1
作者
孙良
张俊国
潘德惠
《东北大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
1998年第5期532-535,共4页
准确地为金融衍生证券定价是金融交易市场规避风险的迫切需要.在BlackScholes期权定价方程的基础上,研究了衍生证券的一般定价方法,对金融衍生证券的定价理论的研究内容、方法和结果作了初步的介绍,并对这一领域中存...
准确地为金融衍生证券定价是金融交易市场规避风险的迫切需要.在BlackScholes期权定价方程的基础上,研究了衍生证券的一般定价方法,对金融衍生证券的定价理论的研究内容、方法和结果作了初步的介绍,并对这一领域中存在的问题及最新研究方向进行了简单的综合评述.
展开更多
关键词
金融衍生证券
维纳过程
期权
定价方程
金融
下载PDF
职称材料
股票衍生证券定价模型的研究
2
作者
孙良
张俊国
+1 位作者
樊治平
潘德惠
《信息与控制》
CSCD
北大核心
1998年第4期300-303,共4页
若金融衍生证券的估值没有确切的表达方式时,可用数值分析法来估算其值,这样可以弥补金融衍生证券的定价公式在某些条件得不到满足而不能应用的局限性,以便更合理,准确地为金融衍生证券的定价提供科学的参考.本文在股票衍生证券定...
若金融衍生证券的估值没有确切的表达方式时,可用数值分析法来估算其值,这样可以弥补金融衍生证券的定价公式在某些条件得不到满足而不能应用的局限性,以便更合理,准确地为金融衍生证券的定价提供科学的参考.本文在股票衍生证券定价模型的基础上。
展开更多
关键词
衍生证券
定价方程
数值分析
股票期权
下载PDF
职称材料
对含有期权因素下的经济模型分析
被引量:
2
3
作者
赵成兵
李慧
《佳木斯大学学报(自然科学版)》
CAS
2018年第4期638-640,共3页
研究含期权因素下的经济模型,通过对模型的改进,利用偏微分方程对模型进行求解,得到改进后的Block-Scholes模型定价公式。
关键词
期权价格
模型
衍生证券
偏微分方程
下载PDF
职称材料
题名
金融衍生证券定价理论进展评述
被引量:
4
1
作者
孙良
张俊国
潘德惠
机构
东北大学工商管理学院
出处
《东北大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
1998年第5期532-535,共4页
基金
国家自然科学基金
文摘
准确地为金融衍生证券定价是金融交易市场规避风险的迫切需要.在BlackScholes期权定价方程的基础上,研究了衍生证券的一般定价方法,对金融衍生证券的定价理论的研究内容、方法和结果作了初步的介绍,并对这一领域中存在的问题及最新研究方向进行了简单的综合评述.
关键词
金融衍生证券
维纳过程
期权
定价方程
金融
Keywords
derivative security
,
wiener process
,
option
,
pricing equation.
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
股票衍生证券定价模型的研究
2
作者
孙良
张俊国
樊治平
潘德惠
机构
东北大学工商管理学院
出处
《信息与控制》
CSCD
北大核心
1998年第4期300-303,共4页
文摘
若金融衍生证券的估值没有确切的表达方式时,可用数值分析法来估算其值,这样可以弥补金融衍生证券的定价公式在某些条件得不到满足而不能应用的局限性,以便更合理,准确地为金融衍生证券的定价提供科学的参考.本文在股票衍生证券定价模型的基础上。
关键词
衍生证券
定价方程
数值分析
股票期权
Keywords
derivative security
, price
equation
, numerical analysis, stock
option
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
对含有期权因素下的经济模型分析
被引量:
2
3
作者
赵成兵
李慧
机构
安徽建筑大学数理学院
出处
《佳木斯大学学报(自然科学版)》
CAS
2018年第4期638-640,共3页
基金
国家社科基金项目(13BJY079)
安徽省教育厅自然科学基金重点项目(KJ2011A061)
文摘
研究含期权因素下的经济模型,通过对模型的改进,利用偏微分方程对模型进行求解,得到改进后的Block-Scholes模型定价公式。
关键词
期权价格
模型
衍生证券
偏微分方程
Keywords
the
option
price
model
derivative
securities
partial differential
equation
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
金融衍生证券定价理论进展评述
孙良
张俊国
潘德惠
《东北大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
1998
4
下载PDF
职称材料
2
股票衍生证券定价模型的研究
孙良
张俊国
樊治平
潘德惠
《信息与控制》
CSCD
北大核心
1998
0
下载PDF
职称材料
3
对含有期权因素下的经济模型分析
赵成兵
李慧
《佳木斯大学学报(自然科学版)》
CAS
2018
2
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部