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具有相依利息率的离散时间保险风险模型的破产问题
被引量:
17
1
作者
孔繁超
于莉
《高校应用数学学报(A辑)》
CSCD
北大核心
2005年第3期320-326,共7页
进一步研究离散时间保险风险模型,在利率具有一阶自回归结构的情况下,得到了描述破产严重程度的破产前一时刻的盈余分布与破产持续时间的分布的递推公式.
关键词
离散时间保险风险模型
一阶自回归
破产前一时刻的盈余分布
破
产持续时间的分布
下载PDF
职称材料
带息双二项风险模型的破产问题
被引量:
5
2
作者
唐国强
《经济数学》
2006年第3期235-242,共8页
本文研究了带随机利率的双二项风险模型的破产问题,得到了描述破产严重程度的破产前盈余分布,破产持续时间分布的递推公式,有限时间破产概率的递推公式及终极破产概率满足的积分方程.
关键词
双二项风险模型
破产前盈余分布
破产持续时间分布
破产概率
下载PDF
职称材料
具有变利率的离散时间保险风险模型的破产问题
3
作者
于莉
胡志龙
《合肥工业大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2007年第3期346-349,共4页
文章在将常值利率推广到变利率的情况下,进一步研究变利率的离散时间保险风险模型,得到了描述破产严重程度的破产前一时刻的剩余分布与破产持续时间分布的递推公式。
关键词
变利率
离散时间保险风险模型
剩余分布
破产持续时间
下载PDF
职称材料
题名
具有相依利息率的离散时间保险风险模型的破产问题
被引量:
17
1
作者
孔繁超
于莉
机构
安徽大学数学系
合肥工业大学理学院
出处
《高校应用数学学报(A辑)》
CSCD
北大核心
2005年第3期320-326,共7页
文摘
进一步研究离散时间保险风险模型,在利率具有一阶自回归结构的情况下,得到了描述破产严重程度的破产前一时刻的盈余分布与破产持续时间的分布的递推公式.
关键词
离散时间保险风险模型
一阶自回归
破产前一时刻的盈余分布
破
产持续时间的分布
Keywords
discrete
time
in
surance risk model
autoregressive structure
distribution
of
the
surplus immediately before
ruin
distribution of the time in the red which describe the severity of ruin
分类号
O211.5 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
带息双二项风险模型的破产问题
被引量:
5
2
作者
唐国强
机构
华东师范大学统计系
出处
《经济数学》
2006年第3期235-242,共8页
基金
广西自然科学基金资助项目(0447096)
文摘
本文研究了带随机利率的双二项风险模型的破产问题,得到了描述破产严重程度的破产前盈余分布,破产持续时间分布的递推公式,有限时间破产概率的递推公式及终极破产概率满足的积分方程.
关键词
双二项风险模型
破产前盈余分布
破产持续时间分布
破产概率
Keywords
Double
in
omial risk model,
distribution
of
the
surplus immediately before
ruin
,
distribution
of
the
time
in
the
red
,
ruin
probability.
分类号
O211.5 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
具有变利率的离散时间保险风险模型的破产问题
3
作者
于莉
胡志龙
机构
合肥工业大学理学院
安徽建筑工业学院数理系
出处
《合肥工业大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2007年第3期346-349,共4页
基金
合肥工业大学概率论与数理统计精品课程建设资助项目
文摘
文章在将常值利率推广到变利率的情况下,进一步研究变利率的离散时间保险风险模型,得到了描述破产严重程度的破产前一时刻的剩余分布与破产持续时间分布的递推公式。
关键词
变利率
离散时间保险风险模型
剩余分布
破产持续时间
Keywords
changeable rate
discrete
time
in
surance risk model
distribution
of
the
surplus immediately before
ruin
time
in
the
red
from
the
first
ruin
to
the
first
time
of
recovery
分类号
O211.5 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
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1
具有相依利息率的离散时间保险风险模型的破产问题
孔繁超
于莉
《高校应用数学学报(A辑)》
CSCD
北大核心
2005
17
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职称材料
2
带息双二项风险模型的破产问题
唐国强
《经济数学》
2006
5
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职称材料
3
具有变利率的离散时间保险风险模型的破产问题
于莉
胡志龙
《合肥工业大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2007
0
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职称材料
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