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Downside-Risk风险度量方法研究 被引量:3
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作者 刘志东 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2006年第12期25-28,共4页
本文首先在分析传统方差风险度量方法存在的局限性基础上,对各种DownsideRisk风险度量方法进行比较;然后根据随机占优理论和一致性风险度量标准,对各种风险度量方法进行评价。
关键词 downside-risk 风险度量 VAR CVAR 随机占优 一致性风险度量
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Downside-risk测度下闭环供应链风险共享契约研究
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作者 卢月莉 叶建萍 《经济数学》 2019年第3期41-45,共5页
以具有下游风险的零售商和风险中性的制造商组成的闭环供应链系统为背景,分析提出了在Downside-risk约束下收益共享契约和批量折扣契约都不能使闭环供应链达到协调状态的结论.设计了一种收益共享和转移支付的组合机制来减轻风险约束的影... 以具有下游风险的零售商和风险中性的制造商组成的闭环供应链系统为背景,分析提出了在Downside-risk约束下收益共享契约和批量折扣契约都不能使闭环供应链达到协调状态的结论.设计了一种收益共享和转移支付的组合机制来减轻风险约束的影响,使制造商和零售商能够达到双赢的结果,实现风险控制和闭环供应链协调.最后,通过数值分析验证了组合机制的可行性和有效性. 展开更多
关键词 产业经济学 闭环供应链 downside-risk 契约
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Downside-risk控制下的供应链收益共享契约设计研究 被引量:16
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作者 陈菊红 郭福利 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2009年第1期122-124,128,共4页
运用Downside-risk约束,对一个两阶供应链模型中风险规避型零售商与其上游风险中性供应商之间的协调进行契约设计和建模,在供应链收益共享契约下风险约束得到满足,并且供应商和零售商的利润均得到了提高.同时,供应链收益共享契约得到有... 运用Downside-risk约束,对一个两阶供应链模型中风险规避型零售商与其上游风险中性供应商之间的协调进行契约设计和建模,在供应链收益共享契约下风险约束得到满足,并且供应商和零售商的利润均得到了提高.同时,供应链收益共享契约得到有效设计时,风险中性方可为风险规避方提供相应的风险保护,满足其风险约束,可产生更多的利润,以更好地协调供应链.算例分析验证了该结论的有效性. 展开更多
关键词 downside-risk 供应链 收益共享契约 协调
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Downside-Risk控制下的供应链合作契约研究 被引量:21
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作者 赵道致 何龙飞 《系统工程理论与实践》 EI CSCD 北大核心 2007年第4期34-40,共7页
供应链合作中的风险控制和利润分配始终是参与方权衡的主要问题.为了研究利润分配和风险控制两个因素在供应链合作中的交互影响,本文运用downside-risk约束对一个三层供应链模型中风险厌恶型分销商与其下游的风险中性零售商之间的合作... 供应链合作中的风险控制和利润分配始终是参与方权衡的主要问题.为了研究利润分配和风险控制两个因素在供应链合作中的交互影响,本文运用downside-risk约束对一个三层供应链模型中风险厌恶型分销商与其下游的风险中性零售商之间的合作进行了契约设计和建模.在新契约下风险约束得到满足,且双方利润均有了增量.结果表明对供应链合作契约进行有效设计,风险中性方为风险规避方主动提供相应的风险保护、满足其风险约束,可产生更多的利润,能更好协调供应链.文章最后指出了进一步研究的方向. 展开更多
关键词 供应链 风险控制 向下风险(downside-risk) 供应链协调与合作 契约设计
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风险管理理论综述及发展 被引量:20
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作者 许国栋 李心丹 《北方经贸》 2001年第9期40-41,共2页
风险管理理论是现代金融理论研究的核心课题之一,包括传统的期限结构理论,均值一方差理论,Downside-Risk,CAPM,期权定价理论和现代基于损失计量风险的 VaR,TRM等和风险管理。
关键词 风险管理 downside-risk CAPM VAR TRM ERM 金融理论 发展
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A Nonlinear Interval Portfolio Selection Model and Its Application in Banks 被引量:5
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作者 YAN Dawen HU Yaxing LAI Kin Keung 《Journal of Systems Science & Complexity》 SCIE EI CSCD 2018年第3期696-733,共38页
In classical Markowitz's Mean-Variance model, parameters such as the mean and covari- ance of the underlying assets' future return are assumed to be known exactly. However, this is not always the case. The parameter... In classical Markowitz's Mean-Variance model, parameters such as the mean and covari- ance of the underlying assets' future return are assumed to be known exactly. However, this is not always the case. The parameters often correspond to quantities that fall within a range, or can be known ambiguously at the time when investment decision must be made. In such situations, investors determine returns on investment and risks etc. and make portfolio decisions based on experience and economic wisdom. This paper tries to use the concept of interval numbers in the fuzzy set theory to extend the classical mean-variance portfolio selection model to a mean-downside semi-variance model with consideration of liquidity requirements of a bank. The semi-variance constraint is employed to control the downside risk, filling in the existing interval portfolio optimization model based on the linear semi-absolute deviation to depict the downside risk. Simulation results show that the model behaves robustly for risky assets with highest or lowest mean historical rate of return and the optimal investment proportions have good stability. This suggests that for these kinds of assets the model can reduce the risk of high deviation caused by the deviation in the decision maker's experience and economic wisdom. 展开更多
关键词 downside-risk management interval return portfolio selection semi-variance simulation.
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