基于央行征信数据运用的区域金融风险预警实证研究——以广东省为例

区域金融风险预警的前提是合理选择风险预警指标。以广东省为研究对象,基于央行征信数据、宏观经济数据和广东省经济风向指标数据,构建广东省金融风险监测预警分析框架和模型,实证分析预测广东省区域金融风险演变趋势,并针对构建基于央行征信数据运用的区域金融风险预警体系提出建议,为运用征信数据开展区域金融风险监测预警提供有益借鉴。

配电网风险行为智能监控预警系统设计

为有效减少配电网施工期风险行为的出现,设计了一种配电网风险行为智能监控预警系统。通过构建预警指标体系完成数据预处理,采用AJAX技术和OLEDB Provider技术实现系统数据以及数据库实时刷新,及时发现配电网中存在的风险行为。测试结果表明:当监控系统获得风险行为等级后,立即发布预警信息,系统界面上直接显示风险等级和具体预警信息,并给出相似案例解决方案。系统达到了理想的监控预警效果,满足配电网功能需求,一定程度上规避了风险行为的发生。

电力物资供应商履约风险预警评价模型及研究

针对电力物资供应链中存在的风险,提出了电力物资供应商履约风险预警评价模型,设计了电力物资供应商履约风险模型,采用ERP系统,利用WBS-RBS风险识别技术,实现对电力物资供应商履约风险的识别,然后利用层次分析法,对识别出的风险进行等级分析;利用风险评估LECC方法,对履约风险进行评估。还研究了基于ACO-SVM算法的电力物资供应商履约风险预警,对风险进行分级定级。实验表明,本研究系统对电力物资供应商履约风险预警的预警效果高达92%。

中国金融风险预警指标的最优阈值及预测绩效分析

基于信号方法,通过选取2001年7月至2010年7月的月度和季度预警指标,逐一分析了中国金融风险预警指标的预警绩效,并且确定了预警指标的阈值,构建了兼具覆盖性、可获得性和可操作性的中国金融风险预警指标集。研究结果表明,在实时预警指标中外汇储备类、净外国资产类、汇率类以及结构性指标中贸易差额占GDP比重、外汇储备占GDP的比重等指标具有较好的预测绩效。

梯级水电站合约电量调度风险预警机制研究

针对梯级水电站合约电量调度中众多不确定性因素导致的调度风险,在合约电量确定与时段内电量分解研究的基础上,通过调度风险因子的辨识及风险指标的量化计算,提出了梯级水电站合约电量调度风险预警机制。案例分析结果表明,梯级水电站合约电量风险预警机制可有效融入调度决策者的风险偏好和利益趋势,使刚性计划与柔性决策有机耦合,实现了调度效益和调度风险的平衡,为水电在电力市场的竞争提供了借鉴。

国际工程承包风险预警系统的构建

国际工程承包风险预警系统包含风险识别分析、风险预警和风险规避对策3个模块.风险识别模块是系统地对风险相关事件进行挖掘与分类的过程.风险预警模块的主要任务是确定风险预警的指标体系,并运用数学方法建立综合评价模型,测算出国际工程承包项目的风险程度.风险对策模块针对发出预警信号的风险因素分析其性质,寻找应对的方法,使承包商尽量规避风险,减少甚至不遭受损失.

我国地方债务风险隐患、成因及化解对策

当前,我国地方债务的规模已十分庞大,并呈现不断扩张的趋势,不但偿债压力大、债务结构不合理,而且债务隐性化趋势明显、管理混乱,存在较大的风险隐患。我国地方债务的累积及其风险的扩张,将阻碍经济发展方式的转变,降低经济发展质量,对私人投资产生"挤出效应",使经济保持较高的通胀率,引发高房价问题,不利于收入分配的改革,并恶化政府和金融体系的信用。地方债务风险的成因是多元的,包括财政体制、预算软约束、地方财政收入增长困难、投资拉动型的经济增长方式、政绩考核机制等。控制和化解地方债务风险,在短期可通过资产证券化、引进民间资本和出售地方国有资产方式快速筹集偿债资金以尽快偿债;在长期则必须进行实质性改革,如构建市场化的地方政府融资机制、转变政府职能、改革分税体制、加强中央政府对地方政府举债管理约束、建立债务风险预警机制等。

龙岩市地方政府性债务风险特征及防控策略——以市本级为例

龙岩市地方债务规模虽然不是很大,但债务结构不太合理,且有隐性化的趋势,存在着一定风险。短期内,建议政府可以尝试引入社会民间资本、盘活地方国有资产等方式来筹集建设发展资金,优化债务结构;从长远来看必须有实质性的改革,如建立以市场为导向的地方政府融资机制、大力培植地方财源、建立债务风险预警机制等。

雨水花园在线监测与评估系统设计

以雨水控制与利用为目标,结合雨水花园结构和主要功能,基于可持续理念运用传感器和物联网技术设计了包含感知、传输、供电3个子系统的在线监测系统,选取指标和模型构建了包含分析系统和预警系统两个子系统的评估系统,确定了雨水花园径流调蓄、水质净化和微气候改善效益量化评估方法,并创新性提出运用贝叶斯网络分析法从下渗量、管道分流量、溢出量和降雨量构建动态雨洪模型,结合雨洪模型输出的内涝概率分布图划分雨洪风险等级,从而构建风险预警机制。

风险防范绩效考核软件在地税系统中的应用研究

系统涉及地税征、管、查、处工作、党风廉政、行政日常事务共六百多个风险点及考核指标,采用面向对象的方法进行预警模型设计。系统在试点单位(有300多个员工)实施应用了三年,取得了一定成效。目前发布的4.0版本已经在十四个县(市、区)局全面安装使用。

融入ESG因素的企业债券信用风险预警研究

选取2018年第四季度至2020年第四季度发生违约和信用评级下调的企业债券为样本,利用Logistic模型探究企业ESG表现在债券信用风险预警中的应用,研究发现:(1)ESG表现越好的企业,其债券发生违约或信用评级下调的可能性越低。(2)在预警模型中加入ESG因素能够显著提升模型的敏感性、特异性和预测准确性。(3)利用ESG评级构建的预警指标有助于预测企业债券信用风险。(4)进一步考察ESG的分项指标发现,违约企业在环境表现和公司治理方面存在尤为明显的缺陷。研究结论为发债企业提升自身ESG表现,投资者充分认识ESG评级的“排雷”作用和监管部门将企业ESG表现作为审核发债的重要参考提供了支持证据。

项目承包集成风险管理模式及预警研究

本文在项目承包中引入了集成风险的概念,分析了项目承包过程中存在的集成风险,包括外部环境的风险、招投标过程风险、项目自身风险、合同风险和竣工交付风险,介绍了项目集成风险预警系统的功能和结构模式,建立了项目承包集成风险预警的信息管理系统,对项目承包集成风险预警系统进行了研究,为项目风险管理提供参考。

基于测试异常信息套损三级预警设计及应用

为准确预警套损风险,通过综合分析连续动态监测资料的异常信息,判断油水井生产状态。根据异常信息类型和由低到高的风险级别,构建了蓝色、黄色、红色三级套损预警机制,为采油厂提供多角度、全方位的套损预警。该机制按异常类型和预警级别对用户推送邮件,在异常井后续跟踪和处理方面为采油厂提供有力的技术支持。应用结果表明,该预警机制可以有效地预警井位,提供可能存在套损的依据和类型,指导采油厂制定前瞻性预防措施。

南水北调中线河南直管项目投资风险管理

投资风险防控是能否按照国家批准目标顺利完成工程建设任务的关键。结合多年建设工程管理经验和南水北调工程实践，通过系统分析项目法人建设工程投资管理存在的投资控制、资金安全、资金供应和内审稽察等风险，逐一构建相应配套预警管理机制，依靠科学、高效的机制运作，主动提示风险、规避风险，实现风险分级管理、逐层控制，保证现场资金供应，保障建设资金安全，确保工程建设任务完成。

基于熵值法和功效系数法的林业企业财务风险预警机制——以福建省永安林业(集团)股份有限公司为例

林业是关系到国计民生的重要支柱产业,承担着促进国民经济发展、改善生态环境、提高民生福祉的多重使命。在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的背景下,林业正在积极进行产业结构化调整,建构循环经济的现代林业产业体系。林业企业在做出战略选择时,应当时刻关注自身的财务状况。文中以2015—2022年永安年报数据为基础,运用熵值法从21个财务指标中筛选出7个最能反映永安林业财务状况的指标,并赋予指标权重,最后运用功效系数法进行绩效评价及风险预警;在此基础上,提出林业企业防范财务风险的相关建议:1)积极寻求政策扶持;2)健全风险评估体系;3)做好产业转型的准备;4)优化资本结构;5)加强技术投资。

国际工程承包风险预警系统的实证研究

国际工程承包风险预警系统是国际工程承包商通过建立风险评估体系和进行风险控制来预防、化解风险的发生,将风险造成的损失降到最低的有效手段。国际工程承包风险预警系统包含了3个模块,分别为风险识别分析、风险预警和风险规避对策。风险识别模块是系统地对风险相关事件进行挖掘与分类的过程;在对风险进行识别和分析的基础上,风险预警模块的主要任务是确定风险预警的指标体系,将某一风险指标的得分与事先确定的预警范围相互比较,对超出警戒范围的风险因素进行预警,并运用数学方法建立综合评价模型,测算出各种指标对国际工程承包的综合作用情况,得出该国际工程承包项目的风险程度;风险对策模块针对发出预警信号的风险因素分析其性质,寻找应对的方法,使承包商尽量规避风险,减少甚至不遭受损失。