经济新常态下商业银行压力测试模型构建与应用研究

基于经济新常态研究商业银行总行层级的压力测试以及不同风险之间的传染问题具有重要意义。本文重构了压力测试的方法和流程,利用历史情景对应方法设计压力情景,在压力测试的基础上计算和评估了不同压力冲击对净利润增长率的影响,从实证上分析了信用风险转化、传染、放大市场风险和流动性风险的效应。结果发现:在有轻度通货紧缩预期的常态情景下,净利润增长率低于温和压力情景下的增长率;随着压力程度的不断加重,净利润增长率出现不同程度的下降,都远远低于基期水平;当经济下行并且出现较为严重的通货膨胀时,盈利能力将出现严重危机,其危害远大于经济下行加通货紧缩时的冲击;极端情景下信用风险的增加会放大市场风险、降低自身的市场获利能力,但不会引起流动性紧张。

金融新常态下城市商业银行面临的挑战及应对之策

在经济、金融新常态下,城市商业银行的经营环境也会发生不同于以往的变化,并使城市商业银行在未来的发展中面临很多挑战。面对新常态下的各种挑战,城市商业银行必须采取相应措施予以积极应对。

新常态下商业银行面临的挑战及应对策略

随着互联网金融的快速发展以及利率市场化改革的持续推进,商业银行在发展过程中出现了资产规模增大而增幅下降、负债增速不断萎缩、资本与资产回报率下降、信贷不良资产率攀升、非息差收入占比增加缓慢、息差收入仍然是商业银行的主要收入来源等问题。商业银行必须顺应经济新常态以调整信贷资产投放方向,防范房地产融资、政府债务融资和经济通缩风险积累,并大力拓展中间业务、实行商业银行精细化管理应对利率市场化带来的经营压力。

论新常态下商业银行的转型

在经济、金融新常态下,商业银行的经营环境也会发生不同于以往的变化,并使商业银行在未来的发展中面临很多挑战。旧有的规模扩张发展模式不但难以为继,而且会对实现可持续增长造成阻碍。面对新常态下的各种挑战,商业银行必须采取相应措施予以积极应对,商业银行应根据自身特点,在不良资产证券化、综合经营、互联网金融、跨境金融等经营模式方面做好转型。

新常态、新经济与商业银行发展转型

新经济包含多个门类,横跨三产,包括带有高人力资本投入、高技术含量、相对创新的业态或商业模式、更高的生产效率等特点的技术、产业和经济活动,都可以看作是新经济的范畴。新经济对经济增长具有明显的拉动作用。在经济新常态下,商业银行的发展将面临新机会、新竞争、新模式、新风险,并将因此推动商业银行加快转型创新的步伐。商业银行应从"聚焦新经济的发展机会、打造数字化的基础设施平台、持续推动商业模式创新、转变风险管理理念与风险防控机制、提升跨界经营能力"五个方面推动发展转型,以更好地把握新经济带来的机会,有效应对相关挑战和风险。

新时期我国商业银行的业务转型与信用风险研究

国际金融危机以来,结合国内经济发展形势,我国增长潜力虽有阶段性下降,但国内金融科技活跃度进一步加强,并为人们的生活带来了巨大改变,同时,也给银行的发展带来了新的机遇和挑战。为此,本文对新时期我国商业银行的业务转型和信用风险进行了深入研究分析,希望能够改善我国商业银行日益复杂和严峻的信用风险状况,为行业发展树立标杆。

经济发展新常态下银行业务模式的创新

我国商业银行在企业化改造结束之后,其在经营中的基本价值观发生了显著变化,包括扇形信托业务在内的银行业务创新模式,并无法适应经济发展新常态的需要,必须建立支撑实体经济发展转型的银行业务模式创新机制。建立起项目制创新团队、分类研究资金融通模式、强化项目风险评估机制、创新银行风投参与形式、增强人员交互沟通绩效。

关于新常态下推进商业银行经营转型的思考

随着我国经济步入新常态,对商业银行经营模式提出新的要求。本文分析了经济新常态对商业银行带来的挑战,在此基础上分析了挑战背后商业银行又将获得哪些新机遇,最后,结合现阶段商业银行经营现状,就商业银行经营模式如何转型给出相关建议。

经济“新常态”下的商业银行流动性研究与压力测试

在经济"新常态"的影响下,我国商业银行赖以生存的金融环境发生着深刻的变革。通过对我国流动性风险的现状进行分析,选取了2006—2014年间我国16家上市银行的相关数据建立面板模型,从监管的角度对压力测试在商业银行流动性风险管理中的应用进行了研究,得出以下结论:我国商业银行的流动性比例受到非利息收入占比的影响较大,在重度压力测试下,非利息收入占比较低的银行流动性比率逼近监管红线。此外,一般性存款占比下降、净息差缩窄的趋势也将对商业银行流动性水平形成负面影响。长期来看,唯有更多发展创新性、综合性的非信贷业务,实现从单一服务模式向差别化综合服务模式转型,才能实现商业银行流动性水平在经济"新常态"的变革中的平稳过渡,从而避免大型金融风险的爆发。

经济新常态下商业银行内部控制研究

我国经济发展已经步入新常态,经济发展的速度、结构以及增长动力都有新的趋势。在此环境下,商业银行的资产质量控制面临着巨大的压力,各个银行已经开始着手建立内部控制体制。本文针对在经济新常态下商业银行内部控制目前的发展状况以及问题,并在此基础上系统分析得出相应内部控制体制完善建议。

经济新常态下商业银行内部控制研究

我国经济发展已经步入新常态，经济发展的速度、结构以及增长动力都有新的趋势。在此环境下，商业银行的资产质量控制面临着巨大的压力，各个银行已经开始着手建立内部控制体制。本文针对在经济新常态下商业银行内部控制目前的发展状况以及问题，并在此基础上系统分析得出相应内部控制体制完善建议。