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中国股票市场的“塔西陀陷阱”效应研究
被引量:
7
1
作者
寇明婷
杨海珍
杨晓光
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2018年第6期801-811,共11页
针对货币政策发布与股市反应的预期背离问题,识别并检验了中国股票市场的"塔西陀陷阱"效应.首先,基于政府信誉的形成机理,提出并界定股票市场的"塔西陀陷阱"效应,进而对其发生机理进行了分析.其次,借助事件研究方法...
针对货币政策发布与股市反应的预期背离问题,识别并检验了中国股票市场的"塔西陀陷阱"效应.首先,基于政府信誉的形成机理,提出并界定股票市场的"塔西陀陷阱"效应,进而对其发生机理进行了分析.其次,借助事件研究方法,以事件窗口内"与预期相符合的收益率和与预期相背离的收益率的比值"作为"塔西陀陷阱"效应的衡量指标,对中国股票市场的"塔西陀陷阱"效应进行了实证检验.结果表明,中国股票市场存在"塔西陀陷阱"效应,且因政策工具、政策转向和政策发生时期的不同而不同.
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关键词
塔西陀陷阱
货币政策
股票价格
事件研究
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职称材料
新能源政策对上市公司股价影响的实证研究
被引量:
5
2
作者
马敏侃
《科学技术与工程》
北大核心
2012年第14期3539-3543,共5页
中国目前正在快速发展新能源——新能源在帮助中国完成经济转型,实现能源安全的过程中发挥了巨大的作用。主要集中研究新能源政策的颁布如何影响上市公司的股价。以新能源上市公司为样本,分析在2008—2010两年间我国推出的两个国家级新...
中国目前正在快速发展新能源——新能源在帮助中国完成经济转型,实现能源安全的过程中发挥了巨大的作用。主要集中研究新能源政策的颁布如何影响上市公司的股价。以新能源上市公司为样本,分析在2008—2010两年间我国推出的两个国家级新能源政策对公司的影响。主要采用事件研究法,并期望找到支持政策变动导致公司利润增加的相关解释。研究结果表明,上市能源公司股票价格对于国家政策的颁布具有显著反应。这表明中国新能源产业受政策刺激效果明显,政策效应在短期内可从实体经济传导至相应的股票市场。
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关键词
事件研究
新能源政策
股价
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职称材料
成品油调价对能源类股票收益率的影响——基于事件分析的方法
被引量:
2
3
作者
柳明
杨运泽
孙文鑫
《经济评论》
CSSCI
北大核心
2013年第3期109-117,共9页
本文选取2006-2012年间国家发改委的14次成品油调价事件,对四个能源相关行业的39只股票进行了事件分析的研究,并对其异常收益率进行了标准化检验,从事件和行业两个维度探讨了国内成品油价格调整对我国能源类股票收益率的影响。研究结果...
本文选取2006-2012年间国家发改委的14次成品油调价事件,对四个能源相关行业的39只股票进行了事件分析的研究,并对其异常收益率进行了标准化检验,从事件和行业两个维度探讨了国内成品油价格调整对我国能源类股票收益率的影响。研究结果表明,具有垄断性的能源行业对成品油价格变动不敏感,垄断竞争类的能源行业对油价变动较为敏感;处于能源产业链不同位置的企业对成品油价格变动敏感程度不同;并且油价上升事件和下降事件对能源类股票收益率的影响是不对称的。总体而言,油价下降事件带来的波动更为明显。同时,国内成品油价格变动对股票市场的影响存在一定程度的泄漏或滞后,这主要是由国际油价变动带来的预期和信息泄露所导致的。
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关键词
石油价格
能源类股票
收益率
事件分析
原文传递
中国货币政策会冲击到美国股票市场吗——基于效应外溢视角
被引量:
4
4
作者
杨子荣
《国际经贸探索》
CSSCI
北大核心
2016年第1期79-94,共16页
作为世界货币大国,美国的货币政策会对全球股票市场产生冲击。然而,随着中国经济的崛起,中国的货币政策是否也会对美国股票市场产生溢出影响?本研究运用事件分析法,试图挖掘超短期内美国股票市场针对中国货币政策调整做出的反应状态。...
作为世界货币大国,美国的货币政策会对全球股票市场产生冲击。然而,随着中国经济的崛起,中国的货币政策是否也会对美国股票市场产生溢出影响?本研究运用事件分析法,试图挖掘超短期内美国股票市场针对中国货币政策调整做出的反应状态。研究结果表明,中国货币政策的实施对美国股票市场的收益率和波动性均存在显著的溢出影响,溢出程度有明显增强趋势,且数量型货币政策较价格型货币政策的溢出效应更为强烈。
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关键词
数量型货币政策
价格型货币政策
股票市场
溢出效应
事件分析法
原文传递
题名
中国股票市场的“塔西陀陷阱”效应研究
被引量:
7
1
作者
寇明婷
杨海珍
杨晓光
机构
北京科技大学东凌经济管理学院
中国科学院大学经济与管理学院
中国科学院数学与系统科学研究院
出处
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2018年第6期801-811,共11页
基金
国家自然科学基金重点资助项目(71532013)
国家自然科学基金资助项目(71273257)
+3 种基金
国家自然科学基金青年基金资助项目(71804008)
教育部人文社会科学研究青年基金资助项目(13YJC790062
17YJC630163)
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(FRF-TP-16-051A1)
文摘
针对货币政策发布与股市反应的预期背离问题,识别并检验了中国股票市场的"塔西陀陷阱"效应.首先,基于政府信誉的形成机理,提出并界定股票市场的"塔西陀陷阱"效应,进而对其发生机理进行了分析.其次,借助事件研究方法,以事件窗口内"与预期相符合的收益率和与预期相背离的收益率的比值"作为"塔西陀陷阱"效应的衡量指标,对中国股票市场的"塔西陀陷阱"效应进行了实证检验.结果表明,中国股票市场存在"塔西陀陷阱"效应,且因政策工具、政策转向和政策发生时期的不同而不同.
关键词
塔西陀陷阱
货币政策
股票价格
事件研究
Keywords
Tacitus-trap
monetary
policy
stock
price
event
study
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
新能源政策对上市公司股价影响的实证研究
被引量:
5
2
作者
马敏侃
机构
上海交通大学经济与管理学院
出处
《科学技术与工程》
北大核心
2012年第14期3539-3543,共5页
文摘
中国目前正在快速发展新能源——新能源在帮助中国完成经济转型,实现能源安全的过程中发挥了巨大的作用。主要集中研究新能源政策的颁布如何影响上市公司的股价。以新能源上市公司为样本,分析在2008—2010两年间我国推出的两个国家级新能源政策对公司的影响。主要采用事件研究法,并期望找到支持政策变动导致公司利润增加的相关解释。研究结果表明,上市能源公司股票价格对于国家政策的颁布具有显著反应。这表明中国新能源产业受政策刺激效果明显,政策效应在短期内可从实体经济传导至相应的股票市场。
关键词
事件研究
新能源政策
股价
Keywords
event study new energy policy stock price
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
成品油调价对能源类股票收益率的影响——基于事件分析的方法
被引量:
2
3
作者
柳明
杨运泽
孙文鑫
机构
南开大学经济学院
南开大学金融发展研究院
南开大学计算机科学与技术系
出处
《经济评论》
CSSCI
北大核心
2013年第3期109-117,共9页
基金
中央高校基本科研业务费专项资金项目"能源与金融市场波动的相互机制"(编号:NKZXB10062)的资助
文摘
本文选取2006-2012年间国家发改委的14次成品油调价事件,对四个能源相关行业的39只股票进行了事件分析的研究,并对其异常收益率进行了标准化检验,从事件和行业两个维度探讨了国内成品油价格调整对我国能源类股票收益率的影响。研究结果表明,具有垄断性的能源行业对成品油价格变动不敏感,垄断竞争类的能源行业对油价变动较为敏感;处于能源产业链不同位置的企业对成品油价格变动敏感程度不同;并且油价上升事件和下降事件对能源类股票收益率的影响是不对称的。总体而言,油价下降事件带来的波动更为明显。同时,国内成品油价格变动对股票市场的影响存在一定程度的泄漏或滞后,这主要是由国际油价变动带来的预期和信息泄露所导致的。
关键词
石油价格
能源类股票
收益率
事件分析
Keywords
Oil
price
s
energy
stock
s
Rate of Return
event
study
分类号
F426.22 [经济管理—产业经济]
F832.51 [经济管理—金融学]
F224 [经济管理—国民经济]
原文传递
题名
中国货币政策会冲击到美国股票市场吗——基于效应外溢视角
被引量:
4
4
作者
杨子荣
机构
武汉大学经济与管理学院
出处
《国际经贸探索》
CSSCI
北大核心
2016年第1期79-94,共16页
基金
国家社会科学基金重大项目(12&ZD046)
国家自然科学基金项目(71073113)
文摘
作为世界货币大国,美国的货币政策会对全球股票市场产生冲击。然而,随着中国经济的崛起,中国的货币政策是否也会对美国股票市场产生溢出影响?本研究运用事件分析法,试图挖掘超短期内美国股票市场针对中国货币政策调整做出的反应状态。研究结果表明,中国货币政策的实施对美国股票市场的收益率和波动性均存在显著的溢出影响,溢出程度有明显增强趋势,且数量型货币政策较价格型货币政策的溢出效应更为强烈。
关键词
数量型货币政策
价格型货币政策
股票市场
溢出效应
事件分析法
Keywords
quantitative monetary
policy
price
monetary
policy
stock
market
spillover effect
event
study
分类号
F830 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
中国股票市场的“塔西陀陷阱”效应研究
寇明婷
杨海珍
杨晓光
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2018
7
下载PDF
职称材料
2
新能源政策对上市公司股价影响的实证研究
马敏侃
《科学技术与工程》
北大核心
2012
5
下载PDF
职称材料
3
成品油调价对能源类股票收益率的影响——基于事件分析的方法
柳明
杨运泽
孙文鑫
《经济评论》
CSSCI
北大核心
2013
2
原文传递
4
中国货币政策会冲击到美国股票市场吗——基于效应外溢视角
杨子荣
《国际经贸探索》
CSSCI
北大核心
2016
4
原文传递
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