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信息源、信息搜寻与市场吸收效率——基于证券分析师盈利预测修正的经验证据
被引量:
33
1
作者
朱红军
何贤杰
陶林
《财经研究》
CSSCI
北大核心
2008年第5期63-74,共12页
文章研究了证券分析师盈利预测修正的信息源和信息含量以及市场对盈利预测修正所含信息的吸收效率。研究发现,证券分析师在进行盈利预测修正时不仅考虑了两次预测之间已为投资者所知的公开信息,而且能够为市场提供公司层面的增量信息,...
文章研究了证券分析师盈利预测修正的信息源和信息含量以及市场对盈利预测修正所含信息的吸收效率。研究发现,证券分析师在进行盈利预测修正时不仅考虑了两次预测之间已为投资者所知的公开信息,而且能够为市场提供公司层面的增量信息,提高市场的定价效率。进一步的研究还发现,投资者对分析师盈利预测修正的反应与其调整的幅度呈正相关,同时他们还关注分析师作出盈利预测修正时的信息来源,当分析师在年报公布期间进行修正时,市场的反应要更为强烈。此外,研究结果也表明,投资者并没有及时地吸收分析师盈利预测修正所含的信息,即市场对盈利预测修正的反应存在着漂移的现象。
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关键词
证券分析师
盈利预测修正
信息含量
投资者反应
下载PDF
职称材料
基于金融指标对中国GDP的混频预测分析
被引量:
42
2
作者
郑挺国
尚玉皇
《金融研究》
CSSCI
北大核心
2013年第9期16-29,共14页
本文在实时数据基础上选取金融变量作为预测因子并通过混频数据抽样(MIDAS)模型对GDP增长率进行短期预测。结果表明:短期预测时MIDAS模型预测效果甚佳而且嵌入自回归项的MIDAS模型明显降低预测误差;数据修正对MIDAS模型的预测精度有负...
本文在实时数据基础上选取金融变量作为预测因子并通过混频数据抽样(MIDAS)模型对GDP增长率进行短期预测。结果表明:短期预测时MIDAS模型预测效果甚佳而且嵌入自回归项的MIDAS模型明显降低预测误差;数据修正对MIDAS模型的预测精度有负面影响;货币供应量等预测因子在包含自回归项MIDAS模型中预测精度较高,投资和出口依旧是拉动我国经济增长的重要因素;SPA检验及组合MIDAS模型的较好预测精度说明组合MIDAS模型预测能力占优。
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关键词
金融变量
GDP增长率
MIDAS模型
混频预测
数据修正
原文传递
题名
信息源、信息搜寻与市场吸收效率——基于证券分析师盈利预测修正的经验证据
被引量:
33
1
作者
朱红军
何贤杰
陶林
机构
上海财经大学会计与财务研究院
上海财经大学会计学院
中国银行上海分行
出处
《财经研究》
CSSCI
北大核心
2008年第5期63-74,共12页
基金
上海财经大学会计与财务研究院的资助
教育部人文社会科学重点研究基地重大项目"转轨经济中的公司治理与控制权收益"(06JJD630016)的阶段性成果
文摘
文章研究了证券分析师盈利预测修正的信息源和信息含量以及市场对盈利预测修正所含信息的吸收效率。研究发现,证券分析师在进行盈利预测修正时不仅考虑了两次预测之间已为投资者所知的公开信息,而且能够为市场提供公司层面的增量信息,提高市场的定价效率。进一步的研究还发现,投资者对分析师盈利预测修正的反应与其调整的幅度呈正相关,同时他们还关注分析师作出盈利预测修正时的信息来源,当分析师在年报公布期间进行修正时,市场的反应要更为强烈。此外,研究结果也表明,投资者并没有及时地吸收分析师盈利预测修正所含的信息,即市场对盈利预测修正的反应存在着漂移的现象。
关键词
证券分析师
盈利预测修正
信息含量
投资者反应
Keywords
financial analyst~ forecast revision
information content
investor reaction
分类号
F23 [经济管理—会计学]
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职称材料
题名
基于金融指标对中国GDP的混频预测分析
被引量:
42
2
作者
郑挺国
尚玉皇
机构
厦门大学王亚南经济研究院
出处
《金融研究》
CSSCI
北大核心
2013年第9期16-29,共14页
基金
国家自然科学基金项目"货币政策规则非线性的理论模型与计量研究"(71001087)
"状态空间混频模型及其在宏观经济中的应用"(71371160)
+1 种基金
福建省教育厅项目"我国经济波动与经济政策的DSGE计量建模及应用研究"(2009100074)
国家留学基金委公派访问学者(含博士后研究)项目(201208350111)资助
文摘
本文在实时数据基础上选取金融变量作为预测因子并通过混频数据抽样(MIDAS)模型对GDP增长率进行短期预测。结果表明:短期预测时MIDAS模型预测效果甚佳而且嵌入自回归项的MIDAS模型明显降低预测误差;数据修正对MIDAS模型的预测精度有负面影响;货币供应量等预测因子在包含自回归项MIDAS模型中预测精度较高,投资和出口依旧是拉动我国经济增长的重要因素;SPA检验及组合MIDAS模型的较好预测精度说明组合MIDAS模型预测能力占优。
关键词
金融变量
GDP增长率
MIDAS模型
混频预测
数据修正
Keywords
financial
variable, GDP growth rate, MIDAS model, Mixed -frequency
forecast
ing, Data
revision
分类号
F124 [经济管理—世界经济]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
信息源、信息搜寻与市场吸收效率——基于证券分析师盈利预测修正的经验证据
朱红军
何贤杰
陶林
《财经研究》
CSSCI
北大核心
2008
33
下载PDF
职称材料
2
基于金融指标对中国GDP的混频预测分析
郑挺国
尚玉皇
《金融研究》
CSSCI
北大核心
2013
42
原文传递
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