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“已实现”双幂次变差与多幂次变差的有效性分析
被引量:
18
1
作者
李胜歌
张世英
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2007年第3期280-286,共7页
近年来,基于金融高频数据的波动率研究成为金融学研究领域的热点,而有效性是衡量波动率估计量优劣的重要标准,本文对波动率估计量的新方法“已实现”双幂次变差和“已实现”多幂次变差的有效性进行了研究,得出“已实现”双幂次变差在一...
近年来,基于金融高频数据的波动率研究成为金融学研究领域的热点,而有效性是衡量波动率估计量优劣的重要标准,本文对波动率估计量的新方法“已实现”双幂次变差和“已实现”多幂次变差的有效性进行了研究,得出“已实现”双幂次变差在一般条件下比“已实现”波动更有效的结论,并且证明了在一定条件下,“已实现”多幂次变差的幂次个数越多,该波动率估计量的有效性越高.这一结论为“已实现”多幂次变差的幂次个数选取提供了原则.
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关键词
金融时间序列
高频数据
“已实现”双幂次变差
“已实现”多幂次变差
“已实现”波动
下载PDF
职称材料
金融波动的赋权“已实现”双幂次变差及其应用
被引量:
12
2
作者
李胜歌
张世英
《中国管理科学》
CSSCI
2007年第5期9-15,共7页
金融波动是金融研究中的热点问题。金融高频数据比低频数据包含了更丰富的日内收益波动信息,因此对金融高频时间序列的研究成为金融领域中备受关注的焦点。"已实现"波动是利用高频数据计算金融波动率的全新方法,目前在金融高...
金融波动是金融研究中的热点问题。金融高频数据比低频数据包含了更丰富的日内收益波动信息,因此对金融高频时间序列的研究成为金融领域中备受关注的焦点。"已实现"波动是利用高频数据计算金融波动率的全新方法,目前在金融高频数据的研究中应用十分广泛,但它具有误差较大和不稳健的缺点,因此各种改进方法应运而生,其中"已实现"双幂次变差克服了"已实现"波动的不稳健的缺点。本文提出赋权"已实现"双幂次变差的概念,不但继承了"已实现"双幂次变差的稳健性,而且满足无偏性和最小方差性,通过理论证明和实证研究都表明其能够更准确的度量金融波动率。
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关键词
“已实现”双幂次变差
赋权“已实现”双幂次变差
“已实现”波动
有效性
稳健性
下载PDF
职称材料
高频金融数据的两种波动率计算方法比较
被引量:
9
3
作者
李胜歌
张世英
《系统管理学报》
北大核心
2007年第4期426-431,436,共7页
高频金融数据的波动率计算是近年来国内外的研究热点,"已实现"波动(RV)是基于高频数据的全新波动率度量方法,最近又出现了"已实现"双幂次变差(RBV)的波动率计算方法。针对这两个高频金融波动率计算的热点问题进行...
高频金融数据的波动率计算是近年来国内外的研究热点,"已实现"波动(RV)是基于高频数据的全新波动率度量方法,最近又出现了"已实现"双幂次变差(RBV)的波动率计算方法。针对这两个高频金融波动率计算的热点问题进行了比较,指出RBV在定义形式上比RV所包含的内容更加广泛,除了具有稳健性,还证明了在两种条件下,RBV比RV更有效。
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关键词
金融数据
已实现双幂次变差
已实现波动
稳健性
有效性
下载PDF
职称材料
已实现波动测度的有效性及实证分析
被引量:
2
4
作者
朱丹
刘艳
李汉东
《北京师范大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2012年第1期97-100,共4页
建立在高频金融时间序列基础上的已实现波动测度是资产价格过程中隐含波动的一致估计量,证明了已实现双幂变差波动测度是比已实现波动更有效的波动估计量,并利用中国股票市场的高频数据进行了实证分析,实证结果与理论分析相一致.
关键词
高频数据
有效性
已实现波动
已实现双幂变差
下载PDF
职称材料
题名
“已实现”双幂次变差与多幂次变差的有效性分析
被引量:
18
1
作者
李胜歌
张世英
机构
天津大学管理学院
出处
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2007年第3期280-286,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目(70471050)
文摘
近年来,基于金融高频数据的波动率研究成为金融学研究领域的热点,而有效性是衡量波动率估计量优劣的重要标准,本文对波动率估计量的新方法“已实现”双幂次变差和“已实现”多幂次变差的有效性进行了研究,得出“已实现”双幂次变差在一般条件下比“已实现”波动更有效的结论,并且证明了在一定条件下,“已实现”多幂次变差的幂次个数越多,该波动率估计量的有效性越高.这一结论为“已实现”多幂次变差的幂次个数选取提供了原则.
关键词
金融时间序列
高频数据
“已实现”双幂次变差
“已实现”多幂次变差
“已实现”波动
Keywords
financial
time series
high frequency
data
realized
bipower
variation
realized
multipower
variation
realized
volatility
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
金融波动的赋权“已实现”双幂次变差及其应用
被引量:
12
2
作者
李胜歌
张世英
机构
天津大学管理学院
出处
《中国管理科学》
CSSCI
2007年第5期9-15,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目(70471050)
文摘
金融波动是金融研究中的热点问题。金融高频数据比低频数据包含了更丰富的日内收益波动信息,因此对金融高频时间序列的研究成为金融领域中备受关注的焦点。"已实现"波动是利用高频数据计算金融波动率的全新方法,目前在金融高频数据的研究中应用十分广泛,但它具有误差较大和不稳健的缺点,因此各种改进方法应运而生,其中"已实现"双幂次变差克服了"已实现"波动的不稳健的缺点。本文提出赋权"已实现"双幂次变差的概念,不但继承了"已实现"双幂次变差的稳健性,而且满足无偏性和最小方差性,通过理论证明和实证研究都表明其能够更准确的度量金融波动率。
关键词
“已实现”双幂次变差
赋权“已实现”双幂次变差
“已实现”波动
有效性
稳健性
Keywords
realized
bipower
variation
weighted
realized
bipower
variation
realized
volatility
efficiency
robustness
分类号
F830 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
高频金融数据的两种波动率计算方法比较
被引量:
9
3
作者
李胜歌
张世英
机构
天津大学管理学院
出处
《系统管理学报》
北大核心
2007年第4期426-431,436,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目(70471050)
文摘
高频金融数据的波动率计算是近年来国内外的研究热点,"已实现"波动(RV)是基于高频数据的全新波动率度量方法,最近又出现了"已实现"双幂次变差(RBV)的波动率计算方法。针对这两个高频金融波动率计算的热点问题进行了比较,指出RBV在定义形式上比RV所包含的内容更加广泛,除了具有稳健性,还证明了在两种条件下,RBV比RV更有效。
关键词
金融数据
已实现双幂次变差
已实现波动
稳健性
有效性
Keywords
financial data realized bipower variation realized volatility robustness efficiency
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
已实现波动测度的有效性及实证分析
被引量:
2
4
作者
朱丹
刘艳
李汉东
机构
北京师范大学管理学院
出处
《北京师范大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2012年第1期97-100,共4页
文摘
建立在高频金融时间序列基础上的已实现波动测度是资产价格过程中隐含波动的一致估计量,证明了已实现双幂变差波动测度是比已实现波动更有效的波动估计量,并利用中国股票市场的高频数据进行了实证分析,实证结果与理论分析相一致.
关键词
高频数据
有效性
已实现波动
已实现双幂变差
Keywords
high frequency
data
;
efficiency
;
realized
volatility
;
realized
bipower
variation
;
分类号
O431 [机械工程—光学工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
“已实现”双幂次变差与多幂次变差的有效性分析
李胜歌
张世英
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2007
18
下载PDF
职称材料
2
金融波动的赋权“已实现”双幂次变差及其应用
李胜歌
张世英
《中国管理科学》
CSSCI
2007
12
下载PDF
职称材料
3
高频金融数据的两种波动率计算方法比较
李胜歌
张世英
《系统管理学报》
北大核心
2007
9
下载PDF
职称材料
4
已实现波动测度的有效性及实证分析
朱丹
刘艳
李汉东
《北京师范大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2012
2
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职称材料
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