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Systemic Risk of Conventional and Islamic Banks: Comparison with Graphical Network Models
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作者 Shatha Qamhieh Hashem Paolo Giudici 《Applied Mathematics》 2016年第17期2079-2096,共19页
The main aim of this paper is to compare the stability, in terms of systemic risk, of conventional and Islamic banking systems. To this aim, we propose correlation network models for stock market returns based on grap... The main aim of this paper is to compare the stability, in terms of systemic risk, of conventional and Islamic banking systems. To this aim, we propose correlation network models for stock market returns based on graphical Gaussian distributions, which allows us to capture the contagion effects that move along countries. We also consider Bayesian graphical models, to account for model uncertainty in the measurement of financial systems interconnectedness. Our proposed model is applied to the Middle East and North Africa (MENA) region banking sector, characterized by the presence of both conventional and Islamic banks, for the period from 2007 to the beginning of 2014. Our empirical findings show that there are differences in the systemic risk and stability of the two banking systems during crisis times. In addition, the differences are subject to country specific effects that are amplified during crisis period. 展开更多
关键词 financial Stability centrality Measures Graphical Gaussian Models Islamic banks Conventional banks systemic risk
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风险社会中金融秩序重塑的系统哲学分析——兼论央行数字货币DC/EP的实践价值 被引量:1
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作者 齐志远 高剑平 郗望 《西北民族大学学报(哲学社会科学版)》 CSSCI 北大核心 2023年第3期140-148,共9页
人类社会作为风险社会,是一个开放的、极度复杂的巨系统,其中的国民经济体系以及金融体系都存在一定的不确定性。而国家发行货币、建立金融体系,其目的是以组织体系的有序信息消除不确定性,推动金融市场稳定发展。然而从系统哲学的视阈... 人类社会作为风险社会,是一个开放的、极度复杂的巨系统,其中的国民经济体系以及金融体系都存在一定的不确定性。而国家发行货币、建立金融体系,其目的是以组织体系的有序信息消除不确定性,推动金融市场稳定发展。然而从系统哲学的视阈来看,美元本位下的世界金融体系存在天然的缺陷。美国超发美元并将通货膨胀及其所代表的信息熵输出至其他国家,引发全球金融体系的熵增,导致全球经济陷入低潮。央行数字货币DC/EP作为主权货币与大数据、区块链技术相结合的产物,通过它不仅能够控制金融体系中信息熵的变化,还推动着中国金融体系数字化、信息化进程,带动着中国数字经济的发展,同时还为建立一个公平、合理的全球金融体系提供了技术方案。 展开更多
关键词 风险社会 金融秩序 系统哲学 央行数字货币 DC/EP
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央行支付系统金融信息服务发展的思考与建议
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作者 王韧 《金融经济》 2023年第7期96-100,共5页
本文梳理了金融信息服务与央行支付系统间的业务联系,介绍了典型国家或地区开展金融信息服务的情况,比较分析了我国金融信息传输服务的短板,概括了我国央行支付系统金融信息服务的现状。在此基础上,从服务组织、服务内容、服务渠道等方... 本文梳理了金融信息服务与央行支付系统间的业务联系,介绍了典型国家或地区开展金融信息服务的情况,比较分析了我国金融信息传输服务的短板,概括了我国央行支付系统金融信息服务的现状。在此基础上,从服务组织、服务内容、服务渠道等方面提出了未来发展建议。 展开更多
关键词 金融信息服务 央行支付系统 发展建议
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信息赋能、信息防险与信息调控——信息视野下的金融法变革路径 被引量:14
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作者 谢贵春 冯果 《北方法学》 CSSCI 北大核心 2015年第6期38-48,共11页
信息不对称的分析范式长期以来是金融制度分析的立论基础,而信息运动的三重特征——信息生成的无秩序性、信息分布的非均质性以及信息传递的可迁移性决定了金融法中的信息规则有着更为丰富的体系建构。金融具有天然的信息属性,信息流动... 信息不对称的分析范式长期以来是金融制度分析的立论基础,而信息运动的三重特征——信息生成的无秩序性、信息分布的非均质性以及信息传递的可迁移性决定了金融法中的信息规则有着更为丰富的体系建构。金融具有天然的信息属性,信息流动亦无形中助推着风险扩散,信息与金融的内嵌和耦合要求金融法制在信息运动逻辑的基础上迈向新的变革路径,即通过信息赋能进行主体的培育,以防控风险为目的优化监管秩序,以及利用信息工具完善金融调控。 展开更多
关键词 金融法 信息 系统性风险 中央银行
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宏观审慎政策框架和工具:问题和经验总结 被引量:6
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作者 李丹儿 钟晓玲 +2 位作者 苏赟 刘茵茵 郑楚琳 《南方金融》 北大核心 2010年第11期53-57,共5页
成功的宏观审慎政策有助于稳定经济,但中央银行在宏观审慎政策框架的开发和应用方面也面临一系列诸如应如何界定宏观审慎政策和应如何操作宏观审慎政策工具等问题。国际清算银行全球金融体系委员会(CGFS)的这份报告讨论了宏观审慎政策... 成功的宏观审慎政策有助于稳定经济,但中央银行在宏观审慎政策框架的开发和应用方面也面临一系列诸如应如何界定宏观审慎政策和应如何操作宏观审慎政策工具等问题。国际清算银行全球金融体系委员会(CGFS)的这份报告讨论了宏观审慎政策的目标和不同类型的宏观审慎政策工具,探讨了宏观审慎政策工具的运用,以及宏观审慎政策工具在一系列经济体中的实际使用经验,最后总结了初步研究结果和存在的问题。 展开更多
关键词 宏观审慎 金融稳定 中央银行 系统性风险
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论我国金融监管权“央-地”配置制度的科学设计 被引量:14
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作者 管斌 万超 《中国矿业大学学报(社会科学版)》 CSSCI 2020年第1期25-40,共16页
我国区域性金融波动剧烈频繁,与金融法治缺失所致的监管失衡不无关系。由于中央金融监管放权的法律供给缺位、地方政府金融监管规范性文件有效供给不足,金融监管权“央-地”配置实践存在着模糊化、分散化、多重化和碎片化等问题。为有... 我国区域性金融波动剧烈频繁,与金融法治缺失所致的监管失衡不无关系。由于中央金融监管放权的法律供给缺位、地方政府金融监管规范性文件有效供给不足,金融监管权“央-地”配置实践存在着模糊化、分散化、多重化和碎片化等问题。为有效防范金融风险、避免地方金融监管目标异化,我国应当坚持“中央监管为主,地方监管为辅”,“明确中央和地方监管权责,谁监管谁负责”的原则,确定中央和地方金融监管的各自目标,构建中央-地方综合性金融监管信息共享机制,实现中央-地方金融监管统筹协调。 展开更多
关键词 金融监管 系统性风险 央-地关系 权责统一 信息共享机制 监管协调机制
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金融稳定实践的若干思考
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作者 王桂兰 《河南社会科学》 北大核心 2005年第6期77-79,共3页
新修订的《中华人民共和国人民银行法》增加了人民银行维护金融稳定的职能,但在实践中尚有许多问题没有得到解决。为了维护金融稳定,防范与化解系统性金融风险,必须针对问题采取相应改进措施。这些措施包括完善金融机构市场退出的法律... 新修订的《中华人民共和国人民银行法》增加了人民银行维护金融稳定的职能,但在实践中尚有许多问题没有得到解决。为了维护金融稳定,防范与化解系统性金融风险,必须针对问题采取相应改进措施。这些措施包括完善金融机构市场退出的法律依据、妥善解决退出金融机构的债权问题、尽快建立存款保险制度等。 展开更多
关键词 中央银行 金融稳定 系统性金融风险
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后金融危机时代中央银行法律地位之反思
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作者 周昌发 《保山学院学报》 2013年第1期75-80,共6页
源于美国次贷引发的最近金融危机表明:在信息不对称、金融创新复杂以及监管体制不完备的金融业,危机的防范与控制仅凭自律显然难以凑效。美国中央银行的货币政策是导致最近金融危机的重要诱因之一。2002年至2006年,美联储为了避免通货... 源于美国次贷引发的最近金融危机表明:在信息不对称、金融创新复杂以及监管体制不完备的金融业,危机的防范与控制仅凭自律显然难以凑效。美国中央银行的货币政策是导致最近金融危机的重要诱因之一。2002年至2006年,美联储为了避免通货紧缩导致的风险,实行了宽松的货币政策,长期保持过低利率,于是那几年的房地产市场一片繁荣。但是,美联储却在助长资产价格上起了关键性的作用,即形成从繁荣到萧条的转变,导致了次贷危机甚至全球金融危机,美联储对金融危机负有不可推卸的责任。分析了美联储在金融危机形成中的作用,并对其作用加以反思,进一步探讨中央银行在防范和控制未来金融危机中的法律地位,最后对加强我国中央银行的地位提出两点建议。 展开更多
关键词 金融危机 中央银行 货币政策 系统性风险
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基于非对称信息博弈下的系统性金融风险防范措施研究 被引量:5
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作者 杨锐 仕长鹰 《现代情报》 CSSCI 2010年第4期121-122,共2页
分析了系统性金融风险一旦产生所带来的危害及其表现特征。提出了处理好风险源头控制与末端治理的关系,开展对宏观金融的研究和行业产业的系统调查研究分析,规范行业信息调查分析和行业信贷政策研究工作,建立惩戒功能与激励功能相并重... 分析了系统性金融风险一旦产生所带来的危害及其表现特征。提出了处理好风险源头控制与末端治理的关系,开展对宏观金融的研究和行业产业的系统调查研究分析,规范行业信息调查分析和行业信贷政策研究工作,建立惩戒功能与激励功能相并重的风险管理机制,坚持正确考核导向处理好近期利益与长远利益的关系等七项措施。 展开更多
关键词 系统性金融风险 信息不对称 商业银行
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英国金融监管:缘起、法律变革及其启示 被引量:6
10
作者 余建川 常健 《商业研究》 CSSCI 北大核心 2018年第8期99-107,共9页
金融监管体系的法律变革往往是金融监管的风向标,英国在2012年、2013年、2016年曾先后对其金融监管体系做出了三次根本性的变革,考察其法律变革进程会发现:一是将"促进部门多元化和竞争"与"防范风险"作为金融监管... 金融监管体系的法律变革往往是金融监管的风向标,英国在2012年、2013年、2016年曾先后对其金融监管体系做出了三次根本性的变革,考察其法律变革进程会发现:一是将"促进部门多元化和竞争"与"防范风险"作为金融监管的两大监管目标;二是以强化中央银行的监管职能为核心,不断加强宏观与微观双重监管;三是注重金融监管部门之间的协调与合作,创新协作监管机制;四是始终将金融消费者、投资者的权益保护置于重要地位。这些举措对推进我国金融监管体系创新改革具有借鉴意义。 展开更多
关键词 英国金融监管 系统性风险 中央银行 协调监管 金融消费者
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金融市场系统性风险预警与监管研究--基于信息溢出网络的视角 被引量:2
11
作者 李合龙 欧阳瑞玲 张卫国 《金融发展研究》 北大核心 2022年第2期13-23,共11页
系统性风险主要有两个监管视角:一是从系统重要性金融行业的视角测算金融机构系统性风险并识别出系统重要性金融行业,借此观察中国系统性风险的行业分布和时变特征;二是从金融关联网络的视角构建信息溢出网络,并根据网络结构特征分析危... 系统性风险主要有两个监管视角:一是从系统重要性金融行业的视角测算金融机构系统性风险并识别出系统重要性金融行业,借此观察中国系统性风险的行业分布和时变特征;二是从金融关联网络的视角构建信息溢出网络,并根据网络结构特征分析危机时期的关联交易,通过减少风险交易降低大规模关联风险事件发生的概率。研究发现,系统重要性行业有银行业、保险业以及证券业,其中,银行业和证券业的系统性风险表现出“危机时期极大且平稳时期极小”的特点,在危机时期需要更多的监管关注;信息溢出网络分析表明,全样本时期银行业和保险业处于网络中心地位,危机时期不同子行业交易频繁,平稳时期同类子行业内部关联更为紧密,根据不同时期的关联特征规范风险关联交易可达到监管目的,且信息溢出网络动态因果指数提前一年预警系统性风险。综上,两种监管选择得出的监管重点基本一致且符合实际,说明两种方法的监管方向具备科学性,而信息溢出网络是一种兼具科学性和预警效果的监管选择。 展开更多
关键词 金融监管 系统性风险 系统重要性行业 信息溢出网络 中心度指标
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金融科技对系统性金融风险扩散的影响机制研究 被引量:14
12
作者 罗航 颜大为 王蕊 《西南金融》 北大核心 2020年第6期87-96,共10页
现代科技信息技术与金融行业融合已是大势所趋,一方面金融科技能够助推金融机构转型升级,增强金融系统的稳定性;另一方面也可能会加快系统性风险的扩散,加剧金融市场的不稳定性。本文在已有文献基础上,首先分析金融科技对系统性风险扩... 现代科技信息技术与金融行业融合已是大势所趋,一方面金融科技能够助推金融机构转型升级,增强金融系统的稳定性;另一方面也可能会加快系统性风险的扩散,加剧金融市场的不稳定性。本文在已有文献基础上,首先分析金融科技对系统性风险扩散的影响表现,然后基于信息技术的影响机制和货币流通速度的影响机制两个视角研究上述表现的原因。结果表明,金融科技会增强社会信用和信息收集处理能力,阻碍系统性金融风险扩散,但也会增强金融脆弱性,加快货币流通速度,进而加剧风险扩散。因此,金融机构和组织应加强数据收集处理和解决信息不对称问题的能力,货币当局应控制货币结构,更好地防范和减弱系统性金融风险扩散效应。 展开更多
关键词 金融科技 系统性金融风险 金融危机 信息不对称 流动性风险 影子银行 风险防范 金融监管
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宏观审慎框架下系统重要性银行风险评价及其防范路径研究 被引量:9
13
作者 张立华 张顺顺 《西南金融》 北大核心 2019年第10期28-36,共9页
从时间维度上对宏观审慎监管视角的系统重要性银行进行风险评价是应对金融危机和实施宏观审慎监管政策不可或缺的重要内容。本文在阐述未定权益法分析系统重要性银行风险评价的理论基础上,基于宏观审慎监管视角对系统重要性银行风险评... 从时间维度上对宏观审慎监管视角的系统重要性银行进行风险评价是应对金融危机和实施宏观审慎监管政策不可或缺的重要内容。本文在阐述未定权益法分析系统重要性银行风险评价的理论基础上,基于宏观审慎监管视角对系统重要性银行风险评价进行实证分析,测度了美国金融危机和欧洲主权债务危机对我国系统重要性银行的影响,并透析监管部门对银行风险评价的政策研究,诠释出我国预防和应对未来“重要而不能倒”银行风险在理论和实践中的防范路径。 展开更多
关键词 宏观审慎监管 系统重要性银行 系统重要性金融机构 系统性金融风险 金融危机 风险防范 风险评价 风险管理 政府担保 信息披露 金融监管 金融稳定
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宏观审慎工具与系统性金融风险研究 被引量:3
14
作者 张肖飞 张希羚 徐龙炳 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2023年第2期38-47,共10页
宏观审慎工具在防范和化解系统性金融风险方面的作用日益凸显。本文以上市银行为样本,基于宏观审慎政策指数,从宏观审慎工具视角研究其对系统性金融风险的影响及作用路径。研究发现:宽松型和紧缩型宏观审慎工具均能显著降低系统性金融风... 宏观审慎工具在防范和化解系统性金融风险方面的作用日益凸显。本文以上市银行为样本,基于宏观审慎政策指数,从宏观审慎工具视角研究其对系统性金融风险的影响及作用路径。研究发现:宽松型和紧缩型宏观审慎工具均能显著降低系统性金融风险,且二者表现并无差异,在解决内生性问题后结论依然成立。宏观审慎工具作用的发挥主要通过降低银行风险承担实现。异质性分析显示:当银行竞争度高、透明度低时,宏观审慎工具的作用效果更显著,表明宏观审慎工具有效性的发挥是情境依赖的。本文从系统性风险溢出效应视角丰富和补充了宏观审慎工具应用评价的研究,在宏观审慎工具运用情境方面具有一定现实意义,为政策制定提供参考。 展开更多
关键词 宏观审慎工具 系统性金融风险 银行风险承担 银行竞争 信息透明度
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中央银行在控制资产价格膨胀中的作用——一个系统性解决方案 被引量:10
15
作者 陆晓明 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2010年第2期4-12,共9页
经济金融环境变化使现代中央银行政策框架设计的局限性越来越明显。单一货币政策难以实现资产价格和金融稳定多重目标。立法机构和央行有必要根据环境变化以及资产价格特征设计涵盖资产价格和金融稳定的央行政策体系。本文力图突破目前... 经济金融环境变化使现代中央银行政策框架设计的局限性越来越明显。单一货币政策难以实现资产价格和金融稳定多重目标。立法机构和央行有必要根据环境变化以及资产价格特征设计涵盖资产价格和金融稳定的央行政策体系。本文力图突破目前关于央行应对资产价格的干预论和不干预论的局限,在更广泛范围内探讨对现代央行控制资产价格膨胀具有普遍适用性的一体化解决方案,包括政策框架及手段。 展开更多
关键词 资产价格泡沫 中央银行货币政策 系统性风险 金融稳定
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南京政府中央银行之金融监管制度发展论——以国家法文本为中心
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作者 李永伟 《政法学刊》 2011年第3期64-70,共7页
中央银行行使的包括金融机构的审批注册、发行准备的集中、金融业务范围的规范、收存准备金等各项金融监管职能,是近现代中央银行三大特定职能之一。1928年南京政府特设了"中央银行",意图使其成为近现代意义上超越于普通商业... 中央银行行使的包括金融机构的审批注册、发行准备的集中、金融业务范围的规范、收存准备金等各项金融监管职能,是近现代中央银行三大特定职能之一。1928年南京政府特设了"中央银行",意图使其成为近现代意义上超越于普通商业银行与国家银行的中央银行,对全国金融市场之主体及制度进行监管与约束,以控制金融制度结构为政府所用。但中央银行由于多种原因而一直空有其名,直至1942年,中央银行在政府主导下方进化为身具"发行的银行"、"国家的银行"、"银行的银行"等职能的真正意义的中央银行,此前集体行使中央银行职能的国家银行群最终转向了专业性国家银行,南京国民政府控制下的垄断型金融制度基本成型,然而制度安排刚刚得以完成的金融市场却连同政治一起走向结束。 展开更多
关键词 南京政府 中央银行 金融监管制度 国家法文本
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