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题名一阶混合整数值负二项自回归模型
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作者
李晗
连成
方引芳
杨凯
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机构
长春大学数学与统计学院
长春工业大学数学与统计学院
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出处
《吉林大学学报(理学版)》
CAS
北大核心
2024年第3期547-555,共9页
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基金
国家自然科学基金(批准号:11901053)
吉林省自然科学基金(批准号:YDZJ202301ZYTS393)
吉林省教育厅科学研究项目(批准号:JJKH20230665KJ).
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文摘
考虑复杂整数值时间序列数据的建模问题.首先,提出一类一阶混合整数值负二项自回归模型,并证明该模型的严平稳遍历性,讨论该模型的转移概率、期望、方差等概率统计性质;其次,研究该模型的最大似然估计问题,得到了估计量的渐近正态性,并在数值模拟的基础上进行实证分析.实证分析结果表明,该模型在拟合毒品犯罪次数数据时性能良好.
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关键词
整数值时间序列
混合负二项自回归模型
平稳性
极大似然估计
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Keywords
integer-valued time series
mixed negative binomial autoregressive model
stationarity
maximum likelihood estimation
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分类号
O212
[理学—概率论与数理统计]
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题名一阶混合整数值二项自回归模型
被引量:2
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作者
刘子健
桂尚珂
陈硕
杨凯
金虹桥
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机构
长春工业大学数学与统计学院
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出处
《吉林大学学报(理学版)》
CAS
北大核心
2021年第6期1395-1399,共5页
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基金
国家自然科学基金(批准号:11901053)
吉林省大学生创新创业训练计划项目(批准号:202010190078,2021cxcy139).
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文摘
首先,针对复杂整数值时间序列数据的建模问题,提出一类一阶混合整数值二项自回归模型;其次,证明该模型的严平稳遍历性,给出模型的转移概率、期望、方差等概率统计性质,并用最大似然估计方法估计模型参数;最后,将模型应用于消费者价格协调指数(HICP)数据的拟合中.实例分析结果表明,该模型比现有模型的拟合效果更好.
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关键词
整数值时间序列
一阶混合二项自回归模型
平稳性
极大似然估计
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Keywords
integer-valued time series
first-order mixed binomial autoregressive model
stationarity
maximum likelihood estimation
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分类号
O212.8
[理学—概率论与数理统计]
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