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前向打靶格方法计算变异期权的价格 被引量：2
1
作者 冯广波 《数学理论与应用》 2003年第2期23-26,共4页
前向打靶格方法是 Barraquand和 L atombe在解决非完全型 Hamilton- Jacobi- Bellm an方程时介绍的 .本文将用它来解决未定权益定价问题 .文中首先介绍这种方法 。
关键词 前向打靶格方法 变异期权 价格 未定权益 定价问题 限制风险期权 障碍期权 回望期权 亚式平均期权 阶梯期权 风险资产 几何布朗运动
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阶梯期权价格的计算方法 被引量：3
2
作者 戴清 《经济数学》 2003年第2期92-94,共3页
本文应用前向打靶格方法 ,计算阶梯期权价格 .
关键词 阶梯期权 计算方法 前向打靶格法 价格预测 到期支付函数 证券 风险概率
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