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一种新型的VaR计算方法:g-h VaR法 被引量:11
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作者 潘志斌 田澎 朱海霞 《系统工程理论方法应用》 北大核心 2006年第3期247-250,255,共5页
根据g-h分布的统计特性,提出了基于金融资产损失的V aR计算方法——g-h V aR法。这种方法结合了分析方法、历史模拟方法和极值理论方法的优点,能够很好地处理组合回报的不对称现象和厚尾现象。在证券市场上的实证研究表明,该方法优于现... 根据g-h分布的统计特性,提出了基于金融资产损失的V aR计算方法——g-h V aR法。这种方法结合了分析方法、历史模拟方法和极值理论方法的优点,能够很好地处理组合回报的不对称现象和厚尾现象。在证券市场上的实证研究表明,该方法优于现有的D elta-正态方法。 展开更多
关键词 g—h VAR g—h分布 不对称现象 尖峰厚尾现象
原文传递
基于极端损失的投资组合VaR方法 被引量:1
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作者 潘志斌 田澎 朱海霞 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第10期1647-1651,共5页
根据g-h分布的统计特性,提出了基于投资组合极端损失的V aR计算方法——g-h V aR法.该方法结合了分析方法、历史模拟方法和极值理论方法的优点,能够较好地处理组合回报的不对称现象的厚尾现象.证券市场的实证研究表明,该方法优于常用的... 根据g-h分布的统计特性,提出了基于投资组合极端损失的V aR计算方法——g-h V aR法.该方法结合了分析方法、历史模拟方法和极值理论方法的优点,能够较好地处理组合回报的不对称现象的厚尾现象.证券市场的实证研究表明,该方法优于常用的δ-正态方法. 展开更多
关键词 投资组合 VAR g—h分布 g—h VAR
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