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基于g-h分布的投资组合VaR方法研究 被引量:10
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作者 朱海霞 潘志斌 《中国管理科学》 CSSCI 2005年第4期7-12,共6页
根据g-h分布的统计特性,提出了基于投资组合损益、损失以及极端损失的三种g-hVaR方法。它们结合了分析方法、历史模拟方法和极值理论方法的优点,能够很好地处理回报的不对称现象和厚尾现象。实证研究表明,该方法明显优于常用的德尔塔-... 根据g-h分布的统计特性,提出了基于投资组合损益、损失以及极端损失的三种g-hVaR方法。它们结合了分析方法、历史模拟方法和极值理论方法的优点,能够很好地处理回报的不对称现象和厚尾现象。实证研究表明,该方法明显优于常用的德尔塔-正态方法。 展开更多
关键词 投资组合 VAR G-H分布 g-hvar
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