1
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基于小波分解和ARIMA-GARCH-GRU组合模型的制造业PMI预测 |
陆文星
任环宇
梁昌勇
李克卿
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《工业工程》
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2024 |
0 |
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2
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基于WPD-ARIMA-GARCH组合模型的酱卤肉制品安全风险区间预测 |
尹佳
黄茜
陈翔
陈晨
陈锂
张涛
徐成
黄亚平
郭鹏程
文红
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《食品科学》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2024 |
1
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3
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基于在线LASSO VAR和EGARCH模型的风场功率集成概率预测 |
王鹏
李艳婷
张宇
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《上海交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2023 |
1
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4
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基于VAR和EGARCH的投资者情绪对股市收益率的影响研究 |
高振斌
梁兴碧
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《浙江大学学报(理学版)》
CAS
CSCD
北大核心
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2023 |
1
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5
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单个期货合约市场风险VaR-GARCH评估模型及其应用研究 |
迟国泰
余方平
李洪江
刘轶芳
王玉刚
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《大连理工大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2006 |
17
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6
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基于GARCH-EWMA的期货价格预测模型 |
刘轶芳
迟国泰
余方平
孙韶红
王玉刚
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《哈尔滨工业大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2006 |
24
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7
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参考作物腾发量的GARCH类模型模拟与比较 |
孙怀卫
严冬
陈皓锐
周建中
张勇传
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《农业工程学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2015 |
7
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8
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基于GARCH-分形布朗运动模型的碳期权定价研究 |
张晨
彭婷
刘宇佳
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《合肥工业大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
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2015 |
13
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9
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基于GARCH-EWMA原理的期货交易保证金随动调整模型 |
刘轶芳
迟国泰
余方平
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《中国管理科学》
CSSCI
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2005 |
10
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10
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非线性时间序列建模的混合GARCH方法 |
田铮
吴芳琴
王红军
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《系统仿真学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2005 |
9
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11
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基于非参数GARCH模型的电价预测 |
杨俊
艾欣
冯义
李虹
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《电工技术学报》
EI
CSCD
北大核心
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2008 |
2
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12
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考虑投资者情绪的GARCH-改进神经网络期权定价模型 |
林焰
杨建辉
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《系统管理学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2018 |
8
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13
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基于Kalman-GARCH模型的结构损伤识别 |
周建庭
李晓庆
辛景舟
阳珊清
周应新
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《振动与冲击》
EI
CSCD
北大核心
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2020 |
9
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14
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基于两重门限GARCH模型的短期负荷预测 |
王玉荣
万秋兰
陈昊
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《东南大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2011 |
1
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15
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国内专利申请受理情况时间序列的GARCH模型及预测 |
周瑞芳
禹建丽
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《中原工学院学报》
CAS
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2008 |
2
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16
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基于PCA的ARFIMA-GARCH油价预测模型 |
林盛
王文超
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《价值工程》
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2011 |
2
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17
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基于EGARCH模型对中国黄金市场的实证研究 |
任立民
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《福建工程学院学报》
CAS
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2011 |
1
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18
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投资者情绪指数构建及其与超额收益率关系研究 |
江芸
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《山东商业职业技术学院学报》
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2024 |
0 |
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19
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GARCH过程的同期聚合 |
晏爱君
刘次华
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《应用数学》
CSCD
北大核心
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2004 |
0 |
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20
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基于ARIMA-GARCH模型的城市主干道行程时间时变置信区间预测(英文) |
崔青华
夏井新
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《Journal of Southeast University(English Edition)》
EI
CAS
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2014 |
6
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