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Higher degree moment tensor inversion of Mani earthquake using far-field broadband recording 被引量:2
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作者 刘瑞丰 陈运泰 +3 位作者 成瑾 杨辉 韩炜 牟磊育 《Acta Seismologica Sinica(English Edition)》 CSCD 2000年第3期241-248,共8页
Breakthrough point source model, extended earthquake source model is used to calculate more seismic source parameters in this paper. We express seismic source using higher degree moment tensors, to reduce a Iarge numb... Breakthrough point source model, extended earthquake source model is used to calculate more seismic source parameters in this paper. We express seismic source using higher degree moment tensors, to reduce a Iarge number terms originally presenting in higher degree moment tensor representation, Haskell rupture model is used. We in verted the source parameters of Mani earthquake in Tibet using broad-band body wave of 32 stations of Global Seismograph Network (GSN), the results show that it is a strike-slip fault, rupture direction is 75°, rupture duration is 19 s, the fault plan is φ=77°, δ5=88°, A=0°, the auxiliare plane is φ=347°, δ=90°, k=178°, and the fault dimension is 47 km×28 km. These results will give new quantitative data for earth dynamics and have practical meaning for seismic source tomography research. 展开更多
关键词 Mani earthquake higher degree moment tensor seismic source parameters broad band DIGITIZATION
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CONVERGENCE PROPERTIES OF HIGHER-ORDER MOMENT AND CUMULANT ESTIMATES 被引量:1
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作者 Li Hongwei(Institute of Information Science, Northern Jiaotong University, Beijing 100044)Cheng Qiansheng(School of Mathematical Sciences, Peking University, Beijing 100871) 《Journal of Electronics(China)》 1998年第3期240-247,共8页
The sample estimates of higher-order statistics are studied. Under certain conditions, the almost sure convergence of the third- and fourth-order moment and cumulant estimates of stationary processes is established. T... The sample estimates of higher-order statistics are studied. Under certain conditions, the almost sure convergence of the third- and fourth-order moment and cumulant estimates of stationary processes is established. The rate of almost sure convergence is obtained for the sample estimates of third- and fourth-order moment and cumulant. Additionally, it is shown that the third- and fourth-order moment and cumulant estimates are asymptotic normal. 展开更多
关键词 higher-ORDER moment higher-ORDER CUMULANT ALMOST sure CONVERGENCE CONVERGENCE rate Asymptotic NORMALITY
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Higher Order Moment Spectra Time-Frequency Analysis of the Geophysical Signal 被引量:1
3
作者 Liu Xiang hong, Zhao Zheng yu , Xie Shu guo, Ni Bin\|bin School of Electronic Information, Wuhan University, Wuhan 430072, China 《Wuhan University Journal of Natural Sciences》 EI CAS 2001年第4期801-806,共6页
On the basis of an introduction of the Wigner Higher-Order spectra (WHOS) and a general class of time-frequency higher-order moment spectra, the geophysical signal was analyzed using the higher order time-frequency di... On the basis of an introduction of the Wigner Higher-Order spectra (WHOS) and a general class of time-frequency higher-order moment spectra, the geophysical signal was analyzed using the higher order time-frequency distributions (TFD). Simulation results obtained in this paper show that the higher-order TFD (Wigner Bispectrum, Wigner Trispectrum and Choi-Williams Trispectrum) have much better Time-Frequency Concentration than the second-order TFD, and the reduced interference higher-order TFD such as CWT can effectively reduce the cross-term in multicomponent signals and simultaneously obtain high time-frequency concentration. 展开更多
关键词 non stationary Wigner high order spectra time frequency higher order moment spectra cross term attenuation
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基于投资组合高阶矩分析的电力系统灵活性评估
4
作者 刘颖杰 陈红坤 +1 位作者 田圆 高鹏 《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2024年第5期116-127,共12页
针对现有灵活性指标形式主要集中于低阶统计量,仅能反映系统灵活性的平均水平与集中程度,而忽视了灵活性的高阶特征这一问题,引入投资组合高阶矩分析理论对电力系统灵活性进行刻画,以揭示系统灵活性的调节潜力与风险。首先,通过分析投... 针对现有灵活性指标形式主要集中于低阶统计量,仅能反映系统灵活性的平均水平与集中程度,而忽视了灵活性的高阶特征这一问题,引入投资组合高阶矩分析理论对电力系统灵活性进行刻画,以揭示系统灵活性的调节潜力与风险。首先,通过分析投资组合的均值-方差-偏度-峰度模型(mean-variance-skewness-kurtosismodel,MVSK Model),给出了灵活性单元组合的定义,基于多元Copula函数构建考虑空间相关性的灵活性单元概率模型。其次,基于灵活性单元组合的各阶矩建立灵活性评估指标,并给出基于核密度估计与蒙特卡洛模拟的指标计算方法。最后,通过FTS-213测试系统与德国某电网的历史数据对所提指标进行了测算和验证。算例表明所提指标能够反映系统灵活性调节能力的平均水平、稳定程度、潜力与风险,且能量化评估灵活性资源种类与投建地区对系统灵活性的影响,为后续的灵活性资源规划提供理论支持。 展开更多
关键词 电力系统灵活性 投资组合 高阶矩 MVSK模型 COPULA函数 指标评估
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非均匀散粒粗糙床面明渠紊流特性研究
5
作者 徐翔宇 钟亮 +1 位作者 李国际 阎鑫铭 《中国农村水利水电》 北大核心 2024年第3期137-142,共6页
为揭示非均匀散粒粗糙床面明渠紊流特性,采用d_1=1.0 cm、d_2=1.5 cm的正方体散粒制成粗糙床面开展PIV水槽明渠紊流试验,探讨了紊动强度、速度高阶矩、雷诺应力和紊动能的分布规律。结果表明:(1)粒间区中部,邻近剖面颗粒的绕流作用使紊... 为揭示非均匀散粒粗糙床面明渠紊流特性,采用d_1=1.0 cm、d_2=1.5 cm的正方体散粒制成粗糙床面开展PIV水槽明渠紊流试验,探讨了紊动强度、速度高阶矩、雷诺应力和紊动能的分布规律。结果表明:(1)粒间区中部,邻近剖面颗粒的绕流作用使紊动强度发生明显变化。(2)速度高阶矩纵向偏度系数S_(u')与垂向偏度系数S_(v')的分布特性揭示在近床处主要发生扫掠事件,而颗粒顶部以上区域喷射事件占主导。(3)平均雷诺应力R_(mean)在粒间区沿程先增大再减小,在颗粒区先减小后增大。(4)紊动能呈条带状分布,在河床底部和水面受到的抑制使得整体紊动能从床面开始增大,在颗粒顶部附近达到最大之后开始减小。 展开更多
关键词 非均匀散粒粗糙 明渠紊流 紊动强度 速度高阶矩 雷诺应力 紊动能
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HIGHER-ORDER SQUEEZING FOR THE STATES GENERATED BY EXCITATIONS ON A SQUEEZED VACUUM STATE
6
作者 张中熙 范洪义 《Journal of Southeast University(English Edition)》 EI CAS 1994年第2期33-37,共5页
HIGHER-ORDERSQUEEZINGFORTHESTATESGENERATEDBYEXCITATIONSONASQUEEZEDVACUUMSTATEZhangZhongxi,(张中熙);FanHongyi(范洪... HIGHER-ORDERSQUEEZINGFORTHESTATESGENERATEDBYEXCITATIONSONASQUEEZEDVACUUMSTATEZhangZhongxi,(张中熙);FanHongyi(范洪义)(DepartnientofP... 展开更多
关键词 quantum STATE moment higher-urder SQUEEZING SQUEEZED vacuumstate
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基于影响增量的电力系统可靠性指标各阶矩快速求解方法
7
作者 霍现旭 张军 +3 位作者 戚艳 董紫珩 孙业广 侯恺 《高电压技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第11期4604-4612,共9页
为了更全面地掌握可靠性指标的离散度以及支撑还原其概率分布,提出了一种用于各阶矩和半不变量形式的可靠性指标快速计算方法。该方法采用了基于状态枚举的影响增量技术,将影响增量概念应用于各阶原点矩计算式的推导,通过概率整合加快... 为了更全面地掌握可靠性指标的离散度以及支撑还原其概率分布,提出了一种用于各阶矩和半不变量形式的可靠性指标快速计算方法。该方法采用了基于状态枚举的影响增量技术,将影响增量概念应用于各阶原点矩计算式的推导,通过概率整合加快了各阶原点矩指标的收敛;利用原点矩与中心矩、半不变量的计算关系,实现了对于各阶矩与不变量指标的高效计算。并在IEEE-39系统和IEEE-118系统中验证了所提方法用于一阶矩到三阶矩计算的误差均小于1%,相比蒙特卡洛法节约了一半的计算时间,为还原可靠性指标的概率分布提供了各阶矩与不变量等关键参数。 展开更多
关键词 可靠性评估 影响增量 概率分布 负荷削减量 高阶矩 半不变量
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Higher-Order Squeezing for Atomic Dipole of a Three-Level Atom in the Kerr-Like Medium Cavity Fields
8
作者 卢俊 许毅 董传华 《Journal of Shanghai University(English Edition)》 CAS 2003年第1期49-54,共6页
In this paper, evolution of the higher order squeezing for atomic dipole of three level atom in the Kerr like medium is investigated. The atom discussed has two configurations and is driven by the single mode cohe... In this paper, evolution of the higher order squeezing for atomic dipole of three level atom in the Kerr like medium is investigated. The atom discussed has two configurations and is driven by the single mode coherent state field. Our results show that the squeezing effects are clearly influenced by nonlinear parameters, the initial atom state and the detuning. 展开更多
关键词 J C model higher order squeezing three level atom atomic dipole moment.
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动态高阶矩风险稳健性测度与参数化组合投资决策研究
9
作者 刘书婷 许启发 蒋翠侠 《运筹与管理》 CSCD 北大核心 2023年第8期166-173,共8页
针对已有高阶矩组合投资模型中风险测度与模型求解的不足,本文构建动态高阶矩参数化组合投资决策模型(B-S-K)并给出其求解方案。首先,运用混频数据抽样分位数回归(MIDAS-QR)模型,充分挖掘高频数据信息,提高动态高阶矩风险测度的及时性... 针对已有高阶矩组合投资模型中风险测度与模型求解的不足,本文构建动态高阶矩参数化组合投资决策模型(B-S-K)并给出其求解方案。首先,运用混频数据抽样分位数回归(MIDAS-QR)模型,充分挖掘高频数据信息,提高动态高阶矩风险测度的及时性、准确性和稳健性;其次,采用参数化组合投资策略,将资产特征变量、动态偏度风险和动态峰度风险纳入组合投资权重函数,大幅缩减待估计参数数目,提高模型求解效率。分别对中国股票市场的个股和行业板块指数进行实证,研究结果一致表明:第一,基于MIDAS-QR模型的动态高阶矩风险稳健性测度,不仅充分考虑了金融风险的时变特征,而且测度结果受异常值影响较小,是一个稳健且有效的测度方法;第二,市盈率、账面价值比、动态偏度风险与组合投资权重显著正相关,条件波动率、动态峰度风险与组合投资权重显著负相关,这些为组合投资决策提供了较好的机理性解释;第三,与等权方案、M-V模型、基准(B)模型和B-S模型等相比,本文构建的B-S-K模型,在收益、风险和风险调整收益等三个方面均表现出显著且稳定的优势。 展开更多
关键词 高阶矩风险 组合投资 参数化策略 MIDAS-QR CARA效用函数
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基于改进的同伦随机有限元法的随机参数结构弹性稳定性分析
10
作者 张衡 项煦 +2 位作者 刘宇浩 黄斌 曾磊 《工程力学》 EI CSCD 北大核心 2023年第8期11-23,共13页
结构参数的不确定性将对结构稳定性产生不可忽视的影响,实现随机结构屈曲荷载与屈曲模态的高效高精度求解和统计分析,对结构设计与安全评估有重要意义。该文基于随机残差最小化法改进现有的同伦随机有限元法,并利用新方法高效高精度地... 结构参数的不确定性将对结构稳定性产生不可忽视的影响,实现随机结构屈曲荷载与屈曲模态的高效高精度求解和统计分析,对结构设计与安全评估有重要意义。该文基于随机残差最小化法改进现有的同伦随机有限元法,并利用新方法高效高精度地求解了大变异随机参数结构的屈曲特征值和屈曲模态。将随机参数结构的屈曲特征值和屈曲模态以同伦级数的形式表达,并给出了同伦级数中任意阶系数的显式递推表达式;在此基础上,定义了关于弹性屈曲方程近似解的随机残余误差,通过使该随机残余误差最小化,得到了优化的随机屈曲特征值和屈曲模态的同伦级数展开表达式。该文提出的改进的同伦随机有限元法能够实现同伦级数展开的自动寻优,有效避免了现有同伦随机有限元法(HSFEM)计算精度易受样本选点影响的缺点。当随机参数变异性较大时,随着级数展开阶数的增加,该文方法计算结果除了能保持良好的收敛性外,相比于HSFEM具有更好的稳定性,而摄动随机有限元法则可能出现发散现象;与蒙特卡洛模拟法相比,新方法具有很高的求解效率。通过强非线性函数算例以及变截面轴心受压杆和框架结构的弹性稳定性分析说明了该文方法的有效性。 展开更多
关键词 随机屈曲荷载 同伦分析方法 随机残余误差 高阶摄动法 高阶统计矩
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高维时变协高阶矩建模及其投资组合应用——基于半参数分布因子模型
11
作者 黄光麟 鲁万波 《管理科学学报》 CSCD 北大核心 2023年第9期125-140,共16页
本研究提出了一种基于半参数分布时变因子模型的动态协高阶矩建模方法,给出了模型设定、模型估计和时变高阶矩的检验.通过因子模型有效缓解了动态协高阶矩估计存在的“维数灾难”问题,同时通过引入半参数分布增加了模型的稳健性.实证研... 本研究提出了一种基于半参数分布时变因子模型的动态协高阶矩建模方法,给出了模型设定、模型估计和时变高阶矩的检验.通过因子模型有效缓解了动态协高阶矩估计存在的“维数灾难”问题,同时通过引入半参数分布增加了模型的稳健性.实证研究表明:相比于现有协高阶矩估计方法,基于因子模型的动态建模能够有效捕捉资产收益率协高阶矩的时变结构,同时更加契合金融资产收益率的潜在特征;动态投资组合能够应用于高维场景,并产生更高且更稳定的经济价值,稳健性分析进一步证实了这一点. 展开更多
关键词 因子模型 半参数分布 时变协高阶矩建模 动态投资组合
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基于混频因子模型的高阶矩投资组合策略研究
12
作者 杨冬 赵爽 《数量经济研究》 2023年第4期161-179,共19页
高阶矩的准确估计对提升包含高阶矩的投资组合表现无疑具有重要意义。传统样本矩估计方法未考虑“维数灾难”对高阶矩参数带来的不良影响,大大限制了高阶矩投资组合在实践中的应用,因此更为精确的高阶矩估计方法有待提出。针对高阶矩矩... 高阶矩的准确估计对提升包含高阶矩的投资组合表现无疑具有重要意义。传统样本矩估计方法未考虑“维数灾难”对高阶矩参数带来的不良影响,大大限制了高阶矩投资组合在实践中的应用,因此更为精确的高阶矩估计方法有待提出。针对高阶矩矩阵,本文基于混频数据抽样(MIDAS)技术,构建混频因子模型高阶矩估计量,并利用其构建包含高阶矩的投资组合策略,探讨其实际经济价值。在实证分析中,通过采用效用函数的高阶泰勒展开,将基于混频因子模型得到的高阶矩估计量作为最优估计进行投资组合优化,利用回测检验方法对不同相对风险厌恶系数下混频因子模型高阶矩投资组合在收益和下行风险方面的表现进行评价。研究结果发现:基于混频因子模型的高阶矩估计可以有效改善高阶矩投资组合在收益率和下行风险方面的表现,相较于传统的基于样本矩估计和同频因子估计构建的高阶矩投资组合具有显著的优势。 展开更多
关键词 混频因子模型 高阶矩 投资组合策略
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求解稀疏高阶矩投资组合问题的混合启发式算法
13
作者 张鑫熔 彭深 《纯粹数学与应用数学》 2023年第3期437-454,共18页
本文旨在针对带有基数约束的高阶矩投资组合优化模型,设计一种高效的混合启发式求解算法.具体地,首先构建一个带有l_(2)正则化的均值-方差-偏度模型,并且提出了一个具有全局收敛性的Cubic-Newton算法.然后,进一步考虑基数约束下的模型求... 本文旨在针对带有基数约束的高阶矩投资组合优化模型,设计一种高效的混合启发式求解算法.具体地,首先构建一个带有l_(2)正则化的均值-方差-偏度模型,并且提出了一个具有全局收敛性的Cubic-Newton算法.然后,进一步考虑基数约束下的模型求解,提出了一种改进的混合启发式算法,其中适应值的计算嵌入了Cubic-Newton算法,以改善迭代种群的质量.最后,利用OR-Library的6个标准数据集进行实证分析,并以样本外夏普比率,样本内外一致性为评价指标.实验结果表明本文提出方法普遍优于等权重投资策略,均值-方差(MV)投资组合策略以及稀疏均值-方差(SMV)投资组合策略. 展开更多
关键词 投资组合选择 高阶矩优化 基数约束 牛顿算法 样本外分析
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不确定和随机环境下绿色投资组合问题的稀疏高次模型求解
14
作者 卢佳怡 赵志华 《纯粹数学与应用数学》 2023年第3期455-472,共18页
本文在不确定随机的混合市场环境中,针对绿色投资组合优化问题,建立了具有高阶矩的多目标稀疏模型,提出了一种绿色和非绿色资产混合配置的投资策略.具体地,本文把最近上市且缺乏足够样本信息的绿色资产作为不确定变量,而其他具有足够历... 本文在不确定随机的混合市场环境中,针对绿色投资组合优化问题,建立了具有高阶矩的多目标稀疏模型,提出了一种绿色和非绿色资产混合配置的投资策略.具体地,本文把最近上市且缺乏足够样本信息的绿色资产作为不确定变量,而其他具有足够历史数据的资产作为随机变量进行统一建模.在这样一个混合资产环境下,建立了一个具有基数约束的均值-平均绝对下半偏差-偏度的投资组合优化模型,并采用快速非支配排序遗传算法对模型进行求解.最后,针对提出的模型与算法,对中国沪深股市的实际数据集进行了样本外分析.实证结果表明了本文提出的混合配置策略在Sharpe Ratio方面的优越性. 展开更多
关键词 绿色投资组合 多目标优化 基数约束 高阶矩优化 样本外分析
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金融市场条件高阶矩风险与动态组合投资 被引量:28
15
作者 蒋翠侠 许启发 张世英 《中国管理科学》 CSSCI 2007年第1期27-33,共7页
针对传统组合投资理论没有考虑高阶矩风险和静态处理问题两大缺陷,提出多元GARCHSK模型用于衡量时变的高阶矩风险,基于效用函数的Taylor展开推导出带有高阶矩风险的动态组合投资策略,并利用遗传算法进行求解。实证研究表明,中国股市不... 针对传统组合投资理论没有考虑高阶矩风险和静态处理问题两大缺陷,提出多元GARCHSK模型用于衡量时变的高阶矩风险,基于效用函数的Taylor展开推导出带有高阶矩风险的动态组合投资策略,并利用遗传算法进行求解。实证研究表明,中国股市不仅存在高阶矩风险,而且风险具有时变特征;为防范高阶矩风险,投资者需要动态地修正他的资产配置权重。 展开更多
关键词 高阶矩风险 动态组合投资 多元GARCHSK模型 遗传算法
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基于多目标优化和效用理论的高阶矩动态组合投资 被引量:15
16
作者 蒋翠侠 许启发 张世英 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2009年第10期73-80,共8页
存在高阶矩风险偏好条件下,组合投资选择必须考虑最大化收益、偏度和最小化方差、峰度四个相互冲突的目标。同时,考虑到高阶矩风险的时变特征,应建立高阶矩动态组合投资模型。基于多目标优化技术和效用理论,讨论了高阶矩动态组合投资模... 存在高阶矩风险偏好条件下,组合投资选择必须考虑最大化收益、偏度和最小化方差、峰度四个相互冲突的目标。同时,考虑到高阶矩风险的时变特征,应建立高阶矩动态组合投资模型。基于多目标优化技术和效用理论,讨论了高阶矩动态组合投资模型的构建,并利用MATLAB软件中的非线性优化函数fmincon对模型进行了求解,从理论和实证两个层面对两类模型进行对比。 展开更多
关键词 动态组合投资 高阶矩 多目标优化 效用函数
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中国股市高阶矩风险及其对投资收益的冲击 被引量:10
17
作者 史代敏 田乐蒙 刘震 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2017年第10期66-76,共11页
本文首先建立NAGARCHSK模型,推算市场收益率的条件高阶矩序列,在此基础上建立引入高阶矩风险的收益-风险时变四因子状态空间模型,并基于2000—2016年中国股票市场的收益率数据,实证探究不同时期市场高阶矩风险对投资收益的冲击。结果显... 本文首先建立NAGARCHSK模型,推算市场收益率的条件高阶矩序列,在此基础上建立引入高阶矩风险的收益-风险时变四因子状态空间模型,并基于2000—2016年中国股票市场的收益率数据,实证探究不同时期市场高阶矩风险对投资收益的冲击。结果显示:我国股票市场收益受到高阶矩风险的影响,并且条件高阶矩序列表现出时变和波动聚集的特征,大规模的全球性金融危机和国内市场的重大风险事件均会使股市收益的条件高阶矩序列出现持续的异常波动。在未出现极端金融危机的稳定时期,市场收益率的条件方差会趋于对投资收益产生正向影响,条件偏度和条件峰度对投资收益的影响在正向和负向之间不断交替,增加了投资收益的不确定性。然而在全球性的极端金融危机时期,市场收益率的条件方差会转而对投资收益产生负向影响,条件峰度则会对投资收益带来持续的正向影响。 展开更多
关键词 高阶矩风险 投资收益 NAGARCHSK模型 状态空间模型
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基于局域均值分解和Wigner高阶矩谱的机械故障诊断方法的研究 被引量:10
18
作者 刘卫兵 李志农 蒋静 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2010年第6期170-173,共4页
结合局域均值分解(Local mean decomposition,LMD)方法和Wigner高阶矩谱,提出一种基于局域均值分解的Wigner高阶矩谱的机械故障诊断方法,该方法保留了LMD和Wigner高阶矩谱的所有优良性能,有效地抑制了Wigner高阶矩谱的交叉项的干扰。仿... 结合局域均值分解(Local mean decomposition,LMD)方法和Wigner高阶矩谱,提出一种基于局域均值分解的Wigner高阶矩谱的机械故障诊断方法,该方法保留了LMD和Wigner高阶矩谱的所有优良性能,有效地抑制了Wigner高阶矩谱的交叉项的干扰。仿真结果表明,提出的方法优于直接Wigner高阶矩谱和Choi-Williams核滤波后的Wigner高阶矩谱。最后,将该方法应用到轴承故障诊断中,实验结果进一步验证了该方法的的有效性。 展开更多
关键词 局域均值分解 Wigner高阶矩谱 故障诊断 时频分析 滚动轴承
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灾难风险、习惯形成和含高阶矩的资产定价模型 被引量:20
19
作者 陈国进 晁江锋 赵向琴 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2015年第4期1-17,72,共18页
通过引入习惯形成因素,推导出包含灾难风险与习惯形成的高阶矩资产定价模型.数值模拟结果显示:1)该模型能够在相对风险厌恶系数更灵活的赋值区间内解释无风险利率之谜和股权溢价之谜;2)习惯形成因素的引入可以很好地解决基于高阶矩的灾... 通过引入习惯形成因素,推导出包含灾难风险与习惯形成的高阶矩资产定价模型.数值模拟结果显示:1)该模型能够在相对风险厌恶系数更灵活的赋值区间内解释无风险利率之谜和股权溢价之谜;2)习惯形成因素的引入可以很好地解决基于高阶矩的灾难风险模型对于灾难风险参数选择过于敏感的问题;3)习惯形成显著改善了资产价格高阶矩近似的效果,削弱了高阶矩信息(四阶矩以上)对资产定价的影响.最后,考察了该模型在中国金融市场中的适用性,研究发现,灾难风险定价模型同样能够解释我国的股权溢价特征,且习惯形成因素也能够提升模型对中国金融市场的解释力. 展开更多
关键词 习惯形成 灾难风险 高阶矩
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多元条件高阶矩波动性建模 被引量:24
20
作者 许启发 张世英 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2007年第1期1-8,33,共9页
类似于二阶矩风险(方差风险)的时变性,高阶矩风险也具有时变性.同时,为讨论多个市场或多个金融资产对应高阶矩风险之间的关系,需要建立多元条件高阶矩波动模型.提出了多元GARCHSK模型并给出其向量表达,用独立成分分解技术来解决多元GARC... 类似于二阶矩风险(方差风险)的时变性,高阶矩风险也具有时变性.同时,为讨论多个市场或多个金融资产对应高阶矩风险之间的关系,需要建立多元条件高阶矩波动模型.提出了多元GARCHSK模型并给出其向量表达,用独立成分分解技术来解决多元GARCHSK建模中的“维数灾难”问题,给出多元条件高阶矩波动率的估计方法.最后,利用该模型对我国股市4个主要股指的高阶矩风险进行了动态描述. 展开更多
关键词 高阶矩 多元GARCHSK模型 Gram-Charlier展开 独立成分分解 时变风险
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