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民间金融利率与正规金融利率的动态联动关系——基于贝叶斯VAR模型的经验研究
被引量:
5
1
作者
刘小宁
徐安察
《金融发展研究》
北大核心
2017年第3期8-14,共7页
目前我国借贷市场同时存在着民间金融和正规金融,两者均在国民经济中扮演着重要角色,深入把握它们利率之间的动态联动关系,对制定有效的金融政策十分必要。本文通过构建贝叶斯向量自回归模型,有效克服了模型待估参数较多和小样本条件下...
目前我国借贷市场同时存在着民间金融和正规金融,两者均在国民经济中扮演着重要角色,深入把握它们利率之间的动态联动关系,对制定有效的金融政策十分必要。本文通过构建贝叶斯向量自回归模型,有效克服了模型待估参数较多和小样本条件下估计精度过低的问题,从而对全国层面上民间金融利率和正规金融利率之间的联动问题进行了研究。研究发现:两种利率受自身冲击的影响效果最为显著,且民间利率的波动幅度远大于正规利率;两种利率之间呈现出同向变动关系,民间利率受到正规金融短期利率的影响很大,而正规利率受民间利率的影响较小。
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关键词
民间金融
正规金融
联动关系
贝叶斯VAR模型
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职称材料
题名
民间金融利率与正规金融利率的动态联动关系——基于贝叶斯VAR模型的经验研究
被引量:
5
1
作者
刘小宁
徐安察
机构
温州大学数学与信息科学学院
出处
《金融发展研究》
北大核心
2017年第3期8-14,共7页
基金
国家自然科学基金项目"竞争失效模型中若干关键问题的研究"(11671303)
温州大学研究生创新基金项目"计量经济学协整模型的贝叶斯分析"(3162015028)
文摘
目前我国借贷市场同时存在着民间金融和正规金融,两者均在国民经济中扮演着重要角色,深入把握它们利率之间的动态联动关系,对制定有效的金融政策十分必要。本文通过构建贝叶斯向量自回归模型,有效克服了模型待估参数较多和小样本条件下估计精度过低的问题,从而对全国层面上民间金融利率和正规金融利率之间的联动问题进行了研究。研究发现:两种利率受自身冲击的影响效果最为显著,且民间利率的波动幅度远大于正规利率;两种利率之间呈现出同向变动关系,民间利率受到正规金融短期利率的影响很大,而正规利率受民间利率的影响较小。
关键词
民间金融
正规金融
联动关系
贝叶斯VAR模型
Keywords
informal finance
,
formal finance
,
linkage relationship
,
bvar model
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
民间金融利率与正规金融利率的动态联动关系——基于贝叶斯VAR模型的经验研究
刘小宁
徐安察
《金融发展研究》
北大核心
2017
5
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