应用反射原理定价梯式期权

在Cox-Ross-Rubinstein模型的基础上,使用组合数学的方法研究了一种特殊的多障碍期权:梯式期权.它通过计算经过不同障碍的路的个数,从而计算梯式期权的价格.当梯式期权有m个障碍时,算法的复杂性是O(mn).实验结果表明,算法振荡幅度很小,收敛速度很快,是一个易于执行的高效的数值算法.

布朗运动的最大值和阶梯期权

在奇异期权定价中经常遇到的具有漂移的布朗运动的最大值问题,我们运用布朗运动的反射原理和G irsanov定理给出了在有限[0,T]区间上的具有漂移的布朗运动的最大值分布及其与终值的联合分布.然后把其应用到阶梯期权,得到了阶梯期权封闭形式的解.

绳梯训练法对轮滑选项课学生灵敏素质的影响研究

文章采用文献资料法、实验法、对照法、专家访谈法等对新疆农业大学轮滑选项课的大学生灵敏素质的影响进行专业、全面系统的研究,选取绳梯训练法,以期提高轮滑选项课学生的灵敏素质和技能,为高强度、高水平的轮滑教学打下基础。

布朗运动的最大值和阶梯期权

在奇异期权定价中经常遇到具有漂移的布朗运动的最大值问题,通过布朗运动的反射原理和G ir-sanov定理给出了在有限[0,T]区间上的具有漂移的布朗运动的最大值分布及其与终值的联合分布.然后把其应用到阶梯期权,得到了阶梯期权封闭形式的解.

随机利率情形下的梯式期权定价模型

假设股票价格遵循布朗运动驱动下的随机微分方程,利用风险中性概率测度和在有限[0,T]区间上的具有漂移的布朗运动的最大值及其终值的联合分布,得到了随机利率情形下的梯式期权定价公式.

随机利率情形下的梯式期权定价模型

假设股票价格遵循布朗运动驱动下的随机微分方程,利用风险中性概率测度和在有限[0,T]区间上的具有漂移的布朗运动的最大值及其终值的联合分布,得到了随机利率情形下的梯式期权定价公式.

新华钼矿竖井延深联合方案的实践

新华钼矿生产竖井需要延深,上部还要正常生产,原竖井下掘到目前位置又没有给以后的延深留有足够的条件,给下一步延深留下了很大不便因素,本文重点分析论述竖井延深方案的选择和上下部分连接后安全防护的设计及相关的计算。因为在方案选择上处理得当将最小限度的影响生产,使得上部生产和下部井建获得最大效益,更重要的是使竖井下掘时避免重大安全事故的发生。