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ARMA(p,q)过程生成的大维样本协方差矩阵的极限谱分布 被引量：2
1
作者 王才士 刘琰 《兰州理工大学学报》 CAS 北大核心 2014年第2期150-153,共4页
应用极限谱方法讨论ARMA(p,q)过程.得到此类过程生成的随机矩阵的样本协方差阵的极限谱分布及其密度函数,同时给出ARMA(1,1)情形下的密度函数具体的表达式.
关键词 极限谱分布 ARMA(p q)过程 Stieltjes变换 密度函数
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高维样本协方差矩阵极限谱密度的显式表达式
2
作者 高瑞梅 吕堂红 胡江 《吉林大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2016年第3期499-505,共7页
用Stieltjes变换给出一般高维样本协方差矩阵的极限密度函数的显示表达式,包括:样本元素独立且均值为0,方差为常数的样本协方差矩阵;一个样本协方差矩阵与单位阵的和;样本元素方差不等但只取两值的样本协方差矩阵;两个不同的样本协方差... 用Stieltjes变换给出一般高维样本协方差矩阵的极限密度函数的显示表达式,包括:样本元素独立且均值为0,方差为常数的样本协方差矩阵;一个样本协方差矩阵与单位阵的和;样本元素方差不等但只取两值的样本协方差矩阵;两个不同的样本协方差矩阵之和. 展开更多
关键词 随机矩阵 极限谱密度函数 样本协方差矩阵
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